홍쓰`s 잡동사니
국내, 미국 주식초보 주린이도 이거만 알고 주식하자! RSI, RMI, MACD, MFI 지표 이해하기!
2020년 열광적인 주식시장 인기가 2021년에도 이어지는 분위기 MACD를 이용한 매매기법 입니다.
지금까지 많은 사람들이 주식을 부정적으로 보고 은행 예적금에 그저 돈을 모으는게 목돈마련에 최고인지 알았었죠. 하지만 이번 코로나19로 인해 그 인식도 바뀐 느낌입니다.
다만, 많은 사람들이 아무런 공부도 없이 무작정 계좌를 만들고 사람들 말만 듣고 주식을 사는 투기현상이 많이들 보이는거 같아 걱정입니다. 제 주변분들도 주식을 안하다고 최근에서야 부랴부랴 모아둔 목돈들을 전부다 묻지마 주식투자에 넣고 가격이 떨어지면 전전긍긍하는 모습을 많이 볼수 있습니다.
저도 최근에나 주식에 관심을 가지는 상황이지만, 최대한 손해를 보지않고..꾸준한 공부와 함께 투기가 아닌 MACD를 이용한 매매기법 투자를 해보고자 노력중입니다.
그래서 이번글에서는 최대한~ 최소한 이거만이라도 이해를 하고 주식투자에 임하기를 권하는 맘에서 몇가지 참고할만한 지표를 소개해 봅니다.
RSI (Relative Strength Index)
RSI는 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다.
1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.
RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.
계산 방법은 다음과 같다. 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서
1. 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
2. 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
3.U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.
4.AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.
5. 다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.
계산 공식 : RSI = RS / (1 + RS) = AU / (AU + AD)
Welles Wilder는 70% 이상을 초과매수 국면으로, 30% 이하를 초과매도 국면으로 규정했다.
전략 1. RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있다.
전략 2. RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 MACD를 이용한 매매기법 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식
전략 3. RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.
MACD(Moving Average Convergence & Divergence)
MACD는 장단기 이동평균 선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다.
주가 추세의 힘, 방향성, 시간을 측정하기 위해 사용된다.
MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다.
계산 공식 :MACD : 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
시그널 : MACD의 9일 지수이동평균
오실레이터 : MACD값 - 시그널값
전략 1. MACD가 양으로 증가하면 매수한다.
전략 2. MACD가 시그널을 골드크로스 하면 매수한다.
전략 3. MACD가 0선을 상향 돌파하면 매수한다
위의 2가지를 기본으로 참고를 하고, RSI에서 부족한 부분을 좀 더 보강한 추가 보조 지표로 같이 이해해두시면 좋습니다.
RMI(Relative Momentum Index)
RSI는 대표적인 과매입, 과매도 지표입니다
RSI의 공식에서는 오늘의 종가와 어제의 종가를 비교한 수치가 사용되지만 RMI에서는 일정기간 이전의 종가와 오늘의 종가를 비교한 수치가 사용됩니다
RMI지표는 RSI에 기간이라는 기간 변수를 하나 더 추가한 것으로 기본적인 해석은 RSI와 동일하게 이해 한 된다.
전략 1. RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있다.
전략 2. RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식
전략 3. RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.
MFI (Money Flow Index)
MFI는 주식 거래를 위한 자금의 유입과 유출 양을 측정하는 지표로, 추세 전환 시기를 예측하거나 시세 과열 또는 침체 정도를 파악하는데 유용하다.
MFI는 RSI에 거래량 강도를 더한 지표로 이해할 수 있습니다.
MFI가 20 이하이면 과매도, 80 이상이면 과매수 국면으로 이해할수 있습니다.
마지막으로, 아래에 테슬라 주식차트를 첨부해 놨는데, 위에 설명해두었던 보조지표들이 대략적으로 맞아들어가는 주식 모양도 있지만, 최근 상승장을 보면 보조지표와는 무관하게 주가가 움직이는 것을 볼수도 있습니다.
제가 테슬라 차트를 첨부한 것도 이렇게 보조지표들도 단순 참고 사항일뿐 다른 외부 요인에 따라 다양하게도 바뀔수 있다는 것을 설명드리기 위해서 입니다. 주식은 꾸준한 공부가 필요한 투자인거 같습니다.
주식투자 다이어리
MACD란 주가의 두 이동평균선 사이의 관계를 보여주는 모멘텀 지표입니다. 단기 이동평균선과 장기이동평균선이 멀어지게 되면 다시 가까워지게 되는 성질을 이용하여 두개의 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는 분석기법으로 Gerald Appel에 의해 개발되었다.
MACD는 통상 12일과 26일 지수이동평균의 차이로 구해집니다. 또 MACD의 9일 지수이동평균을 구하여 Signal Line으로 사용하는데 MACD선 위에 같이 챠트화하여 매도, 매수 기회로 분석합니다.
MACD를 분석하는 방법은 크게 3가지로 나눌 수 있는데 교차분석(Crossovers), 과매수와 과매도 분석(Overbought/Oversold Conditions), 그리고 확산분석(Divergences)입니다.
1. 교차분석(Crossovers)
기본적인 MACD를 이용한 거래 방법은 MACD가 Signal Line아래로 떨어질 때 매도하고, MACD가 Signal Line 위로 상승했을 때 매수하는 것입니다. 또한 0선을 기준으로MACD가 0선을 상향이나 하향으로 전환될 때를 매수와 매도의 시기로 보는 분석기법입니다.
2. 과매수와 과매도 분석(Overbought/Oversold Conditions)
MACD는 과매도, 과매수 지표로도 사용되는데 이는 단기이동평균선이 장기이동평균선으로 부터 극단적으로 상승, 하락할 때, 즉 MACD가 급격한 상승이나 하락을 보일 때 시장가격이 지나치게 확대 상승, 하락된 것으로 보며 가격도 곧 되돌아 올 확률이 높다고 분석합니다. 즉 MACD의 급격한 움직임은 시장의 과매도, 과매수 상태를 보인다는 분석기법입니다.
MACD를 이용한 매매기법 3. 확산분석(Divergences)
확산(Divergence)분석은 시장추세의 마지막 국면에서 나타나는데 추세 전환신호로 인식합니다. Divergence는 두가지 형태로 나타나며 약세 Divergence와 강세 Divergence입니다. 약세 Divergence는 주가가 MACD를 이용한 매매기법 최고가 이상인데 MACD가 이전 최고값 돌파에 실패할 때를 말하고, 강세 Divergence는 주가가 지속적으로 신저가가 발생할 때 MACD값은 저점을 점점 높이며 상승하는 것을 말합니다. 이 Divergence 분석은 과매도, 과매수 국면에서 나타나면 더욱 더 신뢰도가 높습니다.
MACD의 계산방법은 다음과 같습니다.
MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
Signal Line = MACD의 9일 지수이동평균
MACD 오실레이터 = MACD - Signal Line
보조 지표인 MACD 오실레이터 분석에서도 교차분석으로 매매의 시점을 찾는데, MACD 오실레이터는 MACD 곡선과 시그널 곡선이 서로 교차하는 것을 보다 정확히 인식하기 위해서 MACD와 시그널의 차이를 또 한번 오실레이터로 값을 산출한 것입니다.
그러므로 이 오실레이터 값이 0선을 상향 돌파하면 매수시점으로 하향 돌파하면 매도 시점으로 분석하면 됩니다. 또한 MACD를 이용한 매매기법 MACD 오실레이터에서도 B국면에서 보듯이 약세 Divergence가 나타나며 지수가 하락세로 전환됩니다
MACD 활용밥법을 정리 요약해보면
2) 매수 = 지표가 기준선 상향 돌파시
3) 매도 = 지표가 기준선 하향 돌파시 -
1) 신호선 = MACD 지표의 이동평균선
2) 매수 = 지표가 기준선 상향 돌파시
3) 매도 = 지표가 기준선 하향 돌파시
일정 구간을 정 할 수 없음 과거의 추세에서 종목별로 임의 설정을 해서 상용 할 수 있다
1)상승역배열 = 지표는 저점을 높이는데 주가는 저점을 낮추는 형태로 주가 상승전환을 예상 할 수 있다 -> 매수타이밍
2)하락역배열 = 지표는 고점을 낮추는데 주가는 고점을 높이는 형태로주가 하락전환을 예상 할 수 있다 -> 매도타이밍
1)상승형 역배열 확장 = 상승형 역배열 형성 이후 의미있는 저점을 형성하는 과정을 통해 상승 추세로 전환 -> 매수
2)하락형 역배열 확장 = 하락형 역배열 형성 이후 의미있는 고점을 형성하는 과정을 통해 허락추세로 -> 매도
- MACD Oscillator 활용 기준선=0 MACD와 신호선의 차 값으로 보통 막대(BAR)형으로 표시함.
MACD와 신호선의 거리를 표현하고 있으며 MACD가 신호선을 상향돌파(매수시점)하면 Oscilator는 기준선을 상향 돌파하며 MACD가 신호선을 하향돌파하면 Oscillator는 기준선을 하향 돌파한다.
제랄드 아펠( Gerald Appel )에 의해 개발된 기법으로 26일간의 지수평균과 12일간의 지수평균간의 차이를 산출하여 구하며, 이 두 지수평균의 차이를 다시 9일간의 지수평균으로 산출하여 시그널( signal )로 사용한다.
이동평균수렴·확산지수. 기간이 다른 이동평균선 사이의 관계에서 추세변화의 신호를 찾으려는 진동자 지표다. 이동평균선은 주가의 단기변동 때문에 나타나는 불규칙성을 제거하기 위해서 만드는데 MACD 는 이러한 이동평균선을 이용해 매매신호를 찾으려 한다. 단순이동평균선은 추세전환 신호가 늦게 나타난다는 단점이 있기 때문에 이를 해결하기 위해서 MACD 에서는 지수이동평균을 사용한다. MACD 는 추세전환 시점을 찾는 것보다는 추세 방향과 주가 움직임을 분석하는데 좋은 지표로 알려져 있다.
MACD만을 보고 거래한다는것은 위험천만하다.
MACD는 이동평균선의 움직임을 일정한 산술규칙에 따라 표시하는 방법으로 이동평균선 매매법의 응용으로 볼 수 있다.
이동 평균선 매매에서 나타나는 단점과 장점이 MACD에서도 존재한다.
따라서 MACD는 거짓 신호가 무척 많이 나타나기 때문에 단독지표로 사용되어서는 안된다.
실험매매를 통하여 MACD의 장점과 단점 그리고 왜 단독지표로 사용되어서는 안되는지를 학습해본다.
오랬만에 개별종목을 한개 띄어본다.
하락 출발하고 지속적인 하락을한다.
오실레이터는 당연히 음봉, 어제 살짝 고개를 들었던 시그널도 하락으로 바뀌어있다.
시초가가 전일 종가보다 차이가 많이나게 되면 MACD의 신뢰가 떨어진다.
갑자기 편차가 큰 가격이 들어오다보니 평균에서 멀어지게되고 구간값에서 빠져나갈 때까지 지속적으로 영향을 주게된다.
대부분의 아침장에서 나오는 현상으로 MACD의 단점이다.
갭을 보정하고 보는 차트는 다르게 나타난다.
조금 더 진행된 갭보정한 차트와 보정하지 않은 차트의 차이를 보자
일반차트로 보는 매수 시점이다.
골든크로스와 양봉출현으로 2275포인트 매수한다.
그런데 아래 갭보정한 차트를 보자.
갭을 보정한 차트는 골든크로스와 양봉출현이 2220포인트에서 나오고 늦어도 2245포인트에는 매수해야 된다고 알려주고있다.
2220포인트와 2275포인트의 차이는 무척크다.
데드크로스와 음봉출현으로 2310포인트 매도한다.
오실레이터는 지속적으로 하락하고 있었으나 데드크로스 시점까지 기다렸다 매도한다.MACD를 이용한 매매기법
오실레이터가 하락한다는것이 주가가 반드시 내려간다는 의미는 아니다.
상승하는 각도가 45도 내외로 안정적이므로 오실레이커보다는 데드크로스를 기준으로 거래한다.
0선위에서의 골든크로스는 교과서적인 상승신호다.
하지만 급한 상승과 고점 갱신 실패로 실망매물이 출현하면서 하락강도를 증가시키고있다.
MACD의 후행성을 극적으로 보여준다.
MACD 지표에 따라 데드크로스 시점인 2310포인트 손절매도한다.
MACD의 후행성을 극복하기 위하여 대비해야 되는것은 별로없다.MACD를 이용한 매매기법
MACD가 단독으로 사용되어서는 안되는 가장 큰 이유이다.
이에 반하여 MACD의 약세 다이버전스는 상당한 신뢰가 있으므로 확실한 주가반전이 나오기 전까지 주식매수를 보류하는것이 좋다.
약세다이버전스가 발생한 후 상당한 하락을 지속하고 반전하고있다.
골든크로스발생 2290포인트 매수
하락과 함께 0선 밑에서 데드크로스 2260포인트 매도.
다시 급등하여 골든크로스 발생 0선 밑에서의 골든크로스는 접근에 매우 신중해야 한다.
분할매수로 대응 2320포인트 1/2 매수
0선 돌파 2350포인트 1/2 추가매수
고점을 돌파하였으나 긴꼬리 남기며 고점 밑으로 완성된 봉이 불안하다.
연속되는 고점갱신을 하고있지만 긴꼬리를 남기고있다.
고점에서의 공방이 치열하다는것을 알수있다.
오실레이터가 하락하고있고 음봉이 연속되고있으나 MACD는 간격을 벌리고있다.
다른 지표를 참고하고 싶은 마음이 굴뚝같다.
하지만 MACD로 결론을 내려야 하니까 조금 더기다려본다.
연이은 음봉이 나오면 무조건 매도하기로 판단한다.
상당한 진폭의 캔들이 나왔다.
음봉 출현으로 2335포인트 전량매도
여기서 다시 약세 다이버전스가 나온다.
하락세로 판단하고 기다려본다.
0선 밑에서 골든크로스 양봉출현이 나왔다 그런데 이미 많이 상승하고 음봉이 나왔다.
매수하기에 적절한 시기가 아니다.
MACD를 단독으로 매매하면 장중 변화에 너무 늦은 대응을 하게 된다.
캔들을 한개씩 넘기면서 등락을 예상해보는데 MACD 신호는 나오지 않고 있어 답답하다.
MACD는 매매의 기준으로 사용하기에는 무리가 많다.
후행성이 가장 큰 원인이고 신호를 해석하는데 주관적 해석과 객관적 해석이 충돌한다.
등락이 심하지 않은 종목으로 장기 투자에 조금 더 어울리는 지표로 생각된다.
MACD 정의는
어느 한 책에 따르면
이동평균선의 수렴과 확산지표를 나타낸것
기본값은 항상 12, 26, 9로 설정이 되어 있는데
며칠에서 몇개월단위로 투자하는 일반인들이
가장 적절한 값이 이거라고는 하는데
초보인 나로서는 아 그렇구나 하고 기본값 걍 MACD를 이용한 매매기법 씀ㅋㅋ
12는 12일이동평균선 단기이평선을 나타냄
26은 26일이동평균선 장기 이평선을 나타냄
그리고 9는 시그널곡선을 만들때 9일을 이용했다는 뜻
다시 가지고 오면 보는 방법은,
노란색으로 표시된 회색줄 ㅡ이 기준선 0
MACD곡선이 기준선 위에 있으면 상승추세
반대로 아래에 있다면 하락추세
또한 MACD곡선으로 매수, 매도시점을 잡을수 있는데
MACD곡선이 시그널 곡선을 상향돌파할땐 매수시점
MACD곡선이 시그널 곡선을 하향돌파할땐 매도시점
이렇게 MACD는 보조지표로
추세를 확인하고
매수할지 매도할지 시점잡는
하나의 길잡이가 될수는 있는데
이거말고도 다른 차트들의 매수/매도시점을
꼭 파악해야한다는것
1. 트레이딩의 시작 이동평균(Moving Average)의 이해
이동 평균 (MA)은 일정 기간 동안 유가 증권의 평균 가격을 표시하는 가격 기반의 지연 (또는 반응) 지표입니다. 이동 평균은 모멘텀을 측정하고 추세를 확인하고 지원 및 저항 영역을 정의하는 좋은 방법입니다. 본질적으로 이동 평균은 차트를 해석 할 때 "노이즈"를 부드럽게합니다. 소음은 가격과 볼륨의 변동으로 구성됩니다.
이동 평균은 지연 지표이고 이미 발생한 이벤트에 반응하기 때문에 예측 지표로 사용되지 않고 확인 및 분석에 사용되는 해석 지표로 사용 됩니다. 실제로 이동 평균은 Bollinger Bands 및 MACD와 같은 여러 다른 잘 알려진 기술 분석 도구의 기초를 형성합니다. 모두 동일한 기본 전제를 취하고 변형을 추가하는 몇 가지 유형의 이동 평균이 있습니다. 가장 주목할만한 것은 단순 이동 평균 (SMA), 지수 이동 평균 (EMA) 및 가중 이동 평균 (WMA)입니다.
2. Moving Average Pine Script 소스
위 Moving Average 소스의 핵심은 out = sma(src, leg) 부분입니다.
Pine Script에서 sma함수는 이동 평균값을 리턴하며, x 의 최근 y 개를 더한 값을 y 로 나눈 값을 의미합니다.
3. 4시간 기준 BTC 이동평균이동선 예시)
4. 단순이동평균(Simple Moving Average, SMA)
단순 이동 평균은 비가중 이동 평균(unweighted Moving Average)입니다. 즉, 데이터 세트의 매일의 중요성과 가중치가 동일합니다. 새로운 날이 끝날때마다 가장 오래된 데이터 포인트가 삭제되고 가장 새로운 데이터 포인트가 처음에 추가됩니다.
단순이동평균(SMA) 계산방식
Sum of Period Values( 전체 기간의 값의 합) / Number of Periods ( 각 기간의 값)
Closing Prices to be used(종가의 값): 5, 6, 7, 8, 9
First Day of 3 Period SMA(3일중 첫째날 SMA): (5 + 6 + 7) / 3 = 6
Second Day of 3 Period SMA( 3일중 둘째날 SMA) : (6 + 7 + 8) / 3 = 7
Third Day of 3 Period SMA ( 3일중 세째날 SMA) : (7 + 8 + 9) /3 = 8
5. 가중 이동 평균(Weighted Moving Average, WMA)
가중 이동 평균은 SMA와 유사하지만 WMA가 더 최근의 데이터 포인트에 중요성을 추가한다는 점이 다릅니다. 기간 내의 각 포인트에는 해당 특정 데이터 포인트의 가중치 또는 중요도를 변경하는 승수 (최신 데이터 포인트에 대한 가장 큰 승수 및 순서대로 내림)가 할당됩니다. 그런 다음 SMA와 마찬가지로 새 데이터 포인트가 처음에 추가되면 가장 오래된 데이터 포인트가 버려집니다.
가중이동평균(WMA) 계산방식
각 기간에 가중치 (승수)를 추가한다는 점을 제외하면 SMA와 유사합니다. 가장 최근 기간이 가장 가중치가 있습니다.
Sum of Period Values / Number of Periods
Closing Prices to be used: 5, 6, 7, 8, 9
WMA = (Sum of Weighted Averages) / (Sum of Weight)
평균 가중치의 합 / 가중치의 합
WMA 115 / 15 = 7.6667
6. 지수 이동 평균(Exponential Moving Average, EMA)
지수 이동 평균은 WMA와 매우 유사하며 일종의 WMA입니다. EMA와의 주요 차이점은 오래된 데이터 포인트가 평균을 벗어나지 않는다는 것입니다. 명확히하기 위해, 이전 데이터 포인트는 선택한 데이터 시리즈 길이를 벗어나더라도 승수를 유지합니다 (거의 아무것도 감소하지 않음).
MACD의 계산
시장추세의 방향은 물론 강도까지 알수 있도록 고안된 지표입니다. 하지만 실전에서 사용빈도는 미약한 보조지표이며 간단하게만 설명합니다.
산술식=n일간의 상승폭합계/n일간의 상승폭합계+n일간의 하락폭합계
산술식을 해석해 본다면 이 값은 0~100에서 움직이게 됩니다.
예)5일간 종합지수 상승폭합이 20이고 하락폭합이 6이라 가정하면,
이것의 원론적 계산식은 상당히 복잡하나 원리는 바로 위의내용입니다. 위의 내용을 해석해 보면 당연히 상승폭이 높으면 시장은 강한것이고 하락폭이 크면 시장은 약한것입니다.
과매수권 :보통 RSI의 값이 80%이상인 경우로서 상당기간 상승을 했으므로 조만간 하락을 예상해야 합니다. 하지만 단기매매에서는 RSI80이상일때 주가의 힘이 강하므로 이때를 단기매매 에서는 매수시점으로 잡기도 합니다.
과매도권 :보통 RSI의 값이 20%이하인 경우로서 조만간 상승추세 전환을 의미합니다.
추세역전을 이용한 매매는 모든보조지표에서 공통적으로 이용되는 전략입니다.
즉,주가의 고점은 높아지고 있으나 RSI의 고점은 낮아지고 있다면 이는 머지않아 하락이 나올수 있음을 의미하며 주가의 저점은 낮아지나 RSI저점이 높아지고 있다면 머지않아 상승이 나올수 있음을 의미합니다.
두 개의 전략을 종합한다면 RSI 80%이상에서 추세역전신호가 발생하면 매도신호이며, RSI20%이하에서 추세역전 신호가 발생하면 매수신호로 간주합니다.
5)MACD(moving average convergence-divergence)
우리말로 이동평균 수렴확산이라고 하며 주식시장에서 가장 흔하게 접하는 보조지표입니다.
이 지표는 외국인이 가장 선호 하는 지표로서 외국인은 이지표가 과열권을 표시하면 대부분 매도전략을 취하고 있습니다. 따라서 개별주에는 큰 효용이 없으며 지수나 지수관련 중,대형주 의 매매전략에만 유용합니다.
macd지표는 주요추세를 가진 시장에서 단기적인 가격변동을 무시하고 장기매매에 사용해야 큰 효과를 볼수 있는 지표입니다. 따라서 추세가 MACD를 이용한 매매기법 없는 시장에서 macd를 사용하면 효과의 거의 없습니다.
macd는 12기간 지수이동평균과 26기간 지수이동평균의 격차 그리고 신호선으로 불리는 9기간의 지수이동평균으로 표시됩니다.
macd(12,26)=(12기간 이동평균-26기간 이동평균)으로 계산되며,
시그널선=macd 9기간의 지수이동평균
실제 계산식은 이보다 복잡하나 원리는 12일과 26일간의 격차가 9일간의 이동평균보다 높은지 낮은지를 계산한 것이며 격차가 9일평균보다 높아지는 시점은 시장이 강해지고 있음을 의미하며 낮아지는것은 시장이 약해지고 있다는것입니다.
A)macd선과 시그널선의 교차
macd선이 시그널선을 교차한다는것은 이동평균의 크로스와 같은 원리이며, 점진적인 추에세서는 신호가 자주발생하게 됩니다. 따라서 이런시기를 모두 매매시기로 잡으면 엄청난 손실을 발생시킬수 있습니다.
따라서 이기법은 과매수권과 과매도권에서의 교차만을 사용해야 합니다. 그이외에는 사용하지 않으면됩니다. 모든 주가를 macd로 판단할 필요는 없다는 것입니다.
보통 macd수치가 +25~30을 기록하면 과매수권, -25~30을 기록하고 있으면 과매도권으로 판단하고 있으므로 수치가 이안에 있을때 시그널선과의 교차를 매매시점으로 잡습니다.
과매수권으로서의 매도시점 :macd +25~30이상일때 macd선이 시그널선을 하향돌파할 때
과매도권으로서의 매수시점 :macd -25~30이하일때 macd선이 시그널선을 상향돌파할 때
이두가지의 경우에만 잘 활용하면 장기투자에서 좋은 결과를 얻을수 있습니다.
B)0선 돌파를 이용한 매매전략
macd선과 시그널선이 모두 0선을 돌파할 때 매매시점으로 잡는전략입니다.
하지만 이 전략은 실전에서 무용지물과도 같으므로 긴 설명은 생략합니다.
C)기타 추세역전을 이용한 매매전략과 추세선돌파를 이용한 기법들이 있으나 중요매매시점은 과매수 과매도권에서 macd선과 시그널선의 교차뿐입니다.
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