엔벨로프 지표

엔벨로프 기본 - 박스권

엔벨로프란? 엔벨로프 뜻과 원리 및 주식 엔벨로프 기법 핵심설명

본 글은 엔벨로프란 무엇인지 주식 엔벨로프 뜻과 원리 및 엔벨로프 기법에 대한 핵심적인 개념을 설명하며 보조지표 엔벨로프의 수식과 장점 및 단점을 설명하고 있습니다.

주식 투자를 하는 과정에서는 엔벨로프와 같은 다양한 보조지표를 활용하고 있으며, 이러한 투자 보조지표는 현재 주가의 상태는 물론이고, 주가 흐름의 추세와 패턴을 파악하는데 있어 매우 중요한 역할을 합니다.

그래서 많은 투자자들이 기업의 내재적 가치를 분석하는 기본적 분석과 함께 기술적 분석 지표로서 각종 보조지표들을 활용하고 있습니다.

이번 글에서는 주식을 포함한 각종 투자 자산의 가격 흐름을 분석하는데 유용하게 활용되는 엔벨로프와 관련된 내용을 설명드리려고 합니다.

엔벨로프 뜻과 개념

엔벨로프란 일정 기간 동안의 평균 주가와 일정 등락 비율을 기반으로 주가 변동성을 측정하고 분석하는데 활용하는 주가 보조지표입니다.

엔벨로프(Envelope)는 일정 등락 비율을 기반으로 상단과 하단의 가격 상하한선을 설정함에 따라 마치 봉투와 같은 가격 구간(Price Band)을 형성했다고 해서 ‘봉투(Envelope)’라는 이름이 붙여졌습니다.

엔벨로프는 크게 ‘중심 가격(중심선)’, ‘상단 가격(상단선)’, ‘하단 가격(하단선)’으로 구성되어 있습니다.

중심선은 지정된 일정 기간 동안의 이동평균 가격을 연속적으로 연결한 선을 의미하며, 상단선과 하단선은 해당 중심선을 기준으로 지정된 일정 비율 차이 만큼의 가격을 연결한 선을 의미합니다.

엔벨로프는 기본적으로 주가의 일정 기간 동안의 평균 주가를 산출하는 '이동평균(Moving Average)'이라는 수학적 도구를 기반으로 하고 있습니다.

일정 기간 동안의 산술적 평균 가격을 산출하는 이동평균을 기반으로 하고 엔벨로프 지표 있으므로 몇 가지 분석 지표 상 특징들을 가지고 있습니다.

엔벨로프(Envelope)가 적용된 주가 캔들 차트(Candle Stick Chart) 예시

가장 큰 특징은, 지정된 일정 기간 동안의 평균 주가를 활용하기 때문에 특정 시점을 기준으로 해당 시점에서의 최근 주가를 중심으로 계산되므로, 주가 추세에 따라 보조지표 결과가 달라지는 특징이 있습니다.

다음으로, 일정한 등락 비율을 적용함에 따라, 어느 시점에서라도 설정된 주가 변동성 범위가 일관되게 나타나는 특징이 있습니다.

엔벨로프 수식과 원리

엔벨로프의 수식은 대표적으로 ‘이동평균 계산 부분’과 ‘변동률 계산 부분’로 구성되어 있습니다.

엔벨로프 수식

엔벨로프 수식(공식)은 다음과 같습니다.

• 중심 가격(중심선) : 일정 기간 동안의 이동평균 값
• 상단 가격(상단선) : 일정 기간 동안의 이동평균 값 * (1+비율(%))
• 하단 가격(하단선) : 일정 기간 동안의 이동평균 값 * (1-비율(%))

엔벨로프 계산 수식에서도 알 수 있는 것 처럼, 엔벨로프는 이동평균 값을 매우 중요한 핵심 계산 방법으로 활용하고 있으며, 기본적인 지표의 기준 가격은 물론이고, 그 비율을 산출하는데도 이동평균 값을 적용하고 있습니다.

엔벨로프 원리

엔벨로프 원리는 평균화된 주가를 중심으로 지정한 일정 비율 만큼의 주가 등락 범위를 엔벨로프 지표 표시하는 것 입니다.

엔벨로프 수식에서 ‘이동평균 기간’은 엔벨로프 계산 결과의 최근 주가 흐름에 대한 민감도(영향도)를 결정한다면, ‘비율’은 엔벨로프 가격대의 가격 범위인 상단 가격 범위와 엔벨로프 지표 하단 가격 범위를 결정합니다.

예를 들어, 이동평균 기간을 길게할 경우, 최근 주가의 영향 정도가 낮아지지는 반면에, 기간을 짧게 할 경우, 최근 주가에 대한 민감도가 높아지게 됩니다. 또한, 비율을 높이게 되면, 중심선을 기준으로 상단선과 하단선의 폭이 넓어지는 반면, 비율을 낮추게 되면, 상하단 폭이 좁아지게 됩니다.

엔벨로프 지표 장점과 단점

엔벨로프는 주가 데이터를 표현하는 보조지표이므로 역시 장점과 단점을 모두 가지고 있을 수 밖에 없습니다.

모든 보조지표는 후행하는 특징을 가지고 있으며, 엔벨로프 지표 역시 이러한 특징을 보이고 있습니다.

이런 보조지표의 특징이자 한계는 대부분 보조지표들의 한계라는 점은 충분히 숙지하셨으면 합니다.

그래서 이번에는 대표적인 엔벨로프 장점과 단점에 대해 살펴보려고 합니다.

엔벨로프 지표 장점

엔벨로프의 가장 대표적인 장점은 단순한 지표 수식으로 구성되어 있음에도 불구하고 매우 유용하게 활용할 수 있다는 점 입니다.

이해하기 어려운 보조지표의 경우, 좋은 결과를 양산하더라도 그 의미를 제대로 파악하지 못하게 되면, 활용은 물론이고 응용할 수 없기 때문에 투자자에게는 도움이 별로 되지 못하는 경우가 많습니다.

하지만, 엔벨로프의 경우에는 단순한 계산 과정을 거치면서도 비교적 이해도가 높은 결과를 양산하기 때문에 엔벨로프 자체를 투자 기법으로 활용하기도 하면서도 응용된 투자 기법으로 발전시켜서 활용하는 경우도 심심치 않게 찾아 볼 수 있습니다.

또 다른 엔벨로프 지표의 장점은 일정한 비율로 가격 범위를 제공하고 있다는 점에서 찾을 수 있습니다.

이러한 일정한 비율의 가격 범위는 장점이기도 하지만 때로는 단점으로 지적되는 사항이기도 합니다.

엔벨로프 지표 단점

엔벨로프 지표의 가장 대표적인 단점으로 볼 수 있는 것은 장점으로 여겨졌던 일정한 가격 비율을 제공한다는 점 입니다.

주가의 변동성은 상황에 따라 급변할 수 있는데 이런 변동성을 비교적 둔감하게 적용한다고 여겨질 수 있는 것이 바로 엔벨로프 공식에서도 알 수 있습니다.

물론 이런 엔벨로프 단점은 오히려 장점으로 여겨질 수 있는 부분도 있기 때문에 장점과 단점을 지나치게 고민하기 보다는 오히려 엔벨로프의 이러한 단점으로 여겨질 수 있는 부분을 감안해서 보조지표로 활용 시 참고하는 것이 중요하리라 생각됩니다.

다음으로 여겨질 수 있는 엔벨로프의 단점은 설정값에서 찾을 수 있습니다.

설정값에 자유로움은 있지만, 설정값의 편차로 인해서 지나치게 다른 결과를 양산할 수 있기 때문에 참고적 지표로서 엔벨로프를 사용하는 것을 넘어서 최종적인 매매 결정 자료로서 엔벨로프를 사용하는 것은 다소 어렵지 않을까 하는 의견입니다.

엔벨로프 기법 개념

엔벨로프 기법은 보조지표로서 엔벨로프 계산 결과를 활용하는 것을 넘어 주식과 같은 각종 투자 자산 매매를 하는데 엔벨로프를 활용하는 것을 의미합니다.

대표적으로 활용하는 엔벨로프 기법으로는 엔벨로프 상단과 하단에 인접하거나 혹은 상향 돌파 또는 하향 이탈하는 시점 전후를 대상으로 매매 시점을 결정하는 것 입니다.

예를 들어, 엔벨로프 상단 가격대를 저항 가격대로, 그리고 하단 가격대를 지지 가격대로 기준을 세운 다움, 상단 가격대에 인접하거나 혹은 하단 가격대에 인접한 경우 매매 결정을 내리는 것 입니다.

한편, 엔벨로프 상단 가격대를 저항 가격대로 설정하는 경우도 있지만, 반대로, 새롭게 추세를 형성하거나 혹은 일시적 가격 상승 현상이 나타날 것이라고 예상해 매수 시점으로 여기는 경우도 충분히 생각할 수 있는 부분입니다.

더욱이, 엔벨로프 하단 가격대를 지지 가격대로 설정하는 경우도 있지만, 손절 기준 가격대로 설정하거나, 혹은, 과매도 가격 구간으로 설정해서 엔벨로프 기법으로서 활용하는 경우도 역시나 충분히 생각할 수 있는 부분입니다.

중요한 것은 엔벨로프 밴드 내에서의 위치를 고려해서 지지 가격대나 저항 가격대를 고려하는 엔벨로프 기법도 중요한 만큼이나 이러한 가격 밴드를 상향 돌파하거나 하향 이탈하는 시점 역시 중요하게 고려할 수 있는 유연성과 확장성이 필요하다는 점 입니다.

엔벨로프 기법 활용 고려사항

엔벨로프는 단순한 구성과 수식을 뛰어넘는 매우 다양하고 유연한 활용 방법과 활용 기법이 존재할 수 있습니다.

그러나 획일화된 방식으로 엔벨로프를 활용한다면, 오히려 더욱 복잡한 문제에 봉착할 수 있다는 점은 엔벨로프가 아닌 다른 대부분의 보조지표에도 해당되는 사항이 아닐까 합니다.

특히, 엔벨로프 설정값의 경우, 기본적으로 제시된 수치외에도 다양한 수치를 각 투자 종목에 맞춰 활용하는 것 역시 중요하게 고려해야 합니다.

엔벨로프는 분석 도구로서 그 틀을 제공하는 것이지 세세한 설정값은 사용자가 자신의 분석 기준과 철학에 맞게 설정할 수 있다는 점을 고려해서 엔벨로프를 보조지표로서 엔벨로프 지표 활용해야하지 않을까 합니다.

더욱이, 엔벨로프는 그 구조상 이동평균을 계산하는 기간를 설정하는 부분도 중요하지만, 비율을 설정하는 부분 역시 중요하게 고려해야 하는 사항입니다.

경우에 따라, 특정 종목에는 해당 종목의 평균적인 등락률을 고려해서 설정값을 지정하는 과정이 엔벨로프를 보다 유용하게 활용하고 이용할 수 있는 방법이 되지 않을까 합니다.

엔벨로프 지표 - 엔벨로프 보조지표가 만들어지는 원리 | SOM`s의 주식투자

차트로 기술적 분석을 하실 때 많은 보조지표와 키움증권 수식관리자로 제작한 기술적 지표, 화살표 신호검색, 강세약세 패턴 등을 제작하여 사용해볼 수 있습니다. 이런 수많은 보조지표 중에서 엔벨로프를 사용하시는 분들도 많이 계시는데 이번 글에서는 엔벨로프가 차트에서 구현되는 원리와 엔벨로프의 기본적인 개념을 소개해드리고자 합니다.

보조지표가 차트에서 어떤 원리로 구현되는지를 공부하신다면 키움증권 수식관리자를 통하여 지표를 제작하실 때나 조건검색기를 제작하실 때, 또 매매를 하시면서 엔벨로프 지표를 어떻게 사용할지 등의 계획을 세울 때도 도움이 될 수 있습니다. 엔벨로프의 기본적인 사전적 개념부터 지표가 구현되는 원리, 또 지표를 어떻게 사용하면 좋을지에 대한 부분을 하나씩 설명드리겠습니다. 이번 글에서 설명드리는 것은 필자의 주관적인 관점이기 때문에 필자와 관점이 다르신 분들은 본인의 관점이 정답이라고 생각하고 글을 편하게 읽어보시기 바랍니다.

엔벨로프 지표 썸네일

엔벨로프의 기본적인 개념

엔벨로프의 사전적인 정의는 엔벨로프의 중심선과 이격도를 나타내는 지표라는 의미입니다. 엔벨로프의 중심선에서 15%라는 퍼센트를 설정하면 중심선으로부터 15% 위에는 엔벨로프 저항선이 만들어지고 중심선으로부터 15% 아래에는 엔벨로프 지지선이 만들어지게 됩니다. 즉, 중심선과 몇 % 정도의 차이를 만들어내는지에 따라서 엔벨로프의 저항선과 지지선이 표현되는 구간이 달라진다고 할 수 있습니다.

엔벨로프의 원리 차트

위 차트 예시 이미지를 보시면 엔벨로프의 중심선을 기준으로 분홍색 선의 등락률을 체크하시면 엔벨로프의 저항선이 그려지는 구간과 엔벨로프의 지지선이 그려지는 구간을 쉽게 파악하실 수가 있습니다. 필자가 정확하게 선을 그려두지 못하여 위와 같이 표현되는데 대략적으로 15% 정도의 차이가 나타나는 것을 확인하실 수가 있습니다. 차트에 표현된 보조지표의 수치 값을 확인해보시면 엔벨로프(20, 15)라는 것도 확인하실 수 있습니다.

즉, 20일 기간을 기준으로 한 엔벨로프 중심선에서 15% 위에는 저항선이 나타나고 15% 아래에는 지지선이 나타나는 것입니다. 이것이 엔벨로프 보조지표가 차트상에 표현되는 원리입니다. 이러한 특징으로 인하여 엔벨로프의 기본적인 특징은 박스권 매매를 사용할 때 많이 활용됩니다. 물론 필자를 포함하여 많은 투자자분들이 박스권 매매를 하기 위해서 엔벨로프 지표를 사용하지는 않지만 사전적인 정의이기 때문에 한번 살펴보겠습니다.

엔벨로프 기본 - 박스권

위 차트 예시 이미지는 엔벨로프(20, 15)를 표현한 지표입니다. 위에서 박스권의 흐름이 정확하게 캔들이 부딪혀서 나타나지는 않지만 엔벨로프의 지표로 박스권 매매를 할 때 저항선과 지지선이 일정하게 만들어지는 모습이 나타나기 때문에 엔벨로프 지지선에서 매수하여 엔벨로프 중심선, 저항선에서 매도하는 전략으로 매매를 해볼 수 있다는 것입니다. 물론 지지선이 하락하는 경우에는 저항선에서 매도를 한다고 하더라도 손실로 마무리가 될 수 있고 지지선까지 하락하지 않고 중심선과 저항선 사이에서만 주가가 형성되는 경우에는 매매가 어려울 수 있지만 이것이 엔벨로프의 기본적인 개념이라는 것입니다.

엔벨로프 지표의 설정

위 세 가지 예시 이미지는 엔벨로프 지표의 함수 예시 이미지입니다. 저항선부터 지지선까지 실제로 엔벨로프 함수를 제작할 때 사용하는 함수입니다. 우리가 보조지표를 잘 활용하기 위해서는 수치 값을 조정할 때마다 차트에 어떻게 표현될 수 있는지 그 원리 자체를 이해하는 것이 무엇보다 중요합니다. 이미 앞에서 엔벨로프의 중심선을 기준으로 저항선과 지지선이 어떻게 형성되는지를 공부하셨기 때문에 쉽게 이해를 하실 수 있다고 생각합니다.

먼저 엔벨로프의 중심선은 Percent의 수치 값을 아무리 변경해도 중심에 위치하게 됩니다. Percent의 수치 값을 변경하면 저항선과 지지선의 위치가 바뀌게 되는데 이때 엔벨로프 지표 어느 정도의 수치 값을 설정하는지에 따라서 저항선과 지지선의 위치가 달라질 수 있습니다. 수치 값이 크다면 위아래로 지표가 많이 벌어지는 모습이 나타나게 되며 수치 값이 작으면 중심선과의 거리도 짧아지고 저항선과 지지선이 가운데로 모이게 됩니다.

우리는 이러한 원리를 통해서 엔벨로프 지표를 통해서 매매에 활용도 해볼 수 있고 매매 기법을 연구하여 사용해볼 수도 있습니다.

엔벨로프 지표의 사용 - 개인 관점

지금부터는 필자가 엔벨로프를 사용할 때의 개인 관점에 대해서 설명드리겠습니다. 필자가 엔벨로프 지표를 사용하는 방법 중 하나는 하락하는 종목을 찾기 위함입니다. 예를 들어 10일 동안 20% 하락한 종목이 있다면 평균적인 흐름이라고 보기는 어렵고 하락폭이 큰 종목이라고 볼 수 있습니다. 또 천천히 하락하는 종목들은 엔벨로프 하한선에 닿지 않고 빠르게 하락하는 종목만이 엔벨로프 하한선에 닿을 수 있기 때문에 이러한 원리를 이용해서 수식관리자 화살표를 제작하거나 조건검색기를 제작하는 것입니다.

주가가 엔벨로프(10, 20)를 하향 이탈할 때, 주가가 엔벨로프(10, 20) 아래에 있을 때를 검색할 수 있는 조건식을 제작하셔서 사용하신다면 매매를 하실 때 빠르게 하락한 종목들을 기준으로 먼저 종목을 골라서 매매해볼 수 있고 이런 종목들은 낙주 매매의 관심 종목이 되며 기술적 반등을 기대해볼 수가 있습니다.

엔벨로프 지표

주가 차트에서 이동평균이 뭔지 알았다면, 이번에는 이동평균을 이용한 보조지표를 알아보자. 바로 세상에서 가장 쉬운 보조지표 Envelope 이다.

주가차트와 엔벨로프 naver

위 그림에서 캔들 뒤쪽으로 표시된 푸른색 영역이 엔벨로프 구간이다. 엔벨로프 구간이 주가를 봉투처럼 감싼다고 엔벨로프라 이름 지었다고 한다. 엔벨로프의 중심과 위, 아래로 각각 선이 있는데, 영역의 중심선은 이동평균선이다. 그 위와 아래는 이동평균선보다 몇 % 벌어진 가격인지를 표시한다. 위에 있는 선을 저항선, 아래 있는 선을 지지선이라고 부르지만 알아둘 필요는 없다. 끝. 너무 간단해서 엔벨로프 지표 더 설명할 것도 없다.

엔벨로프 지표는 현재 가격이 이동평균 가격보다 얼마나 많이 떨어져 있는지 한눈에 알아보기 쉽다는데 그 의미가 있다. 위 차트에서 1월 11일을 보자. 캔들이 엔벨로프 위에 있으니, 그 날의 주가는 이동평균보다 10% 이상 올라가 있난, 엄청나게 상승한 날이다. 위 그래프에는 없지만, 캔들이 엔벨로프 아래 있으면 그날은 주가가 많이 빠진 것이다.

RSI에서도 소개했지만, 보조지표 하나를 보고 투자하는 건 절대 금물이다. 기업이 영위하는 비즈니스마다 주가의 움직임이 다르기 때문이다. 만일 박스권에서 움직이는 주식이라면 주가가 엔벨로프 하단 지지선 아래로 내려가면 매수하고, 중심선으로 돌아오면 되팔아서 수익을 낼 수 있다. 테슬라 같은 성장 일변도의 주식이라면 주가가 엔벨로프 상단을 뚫고 상승이 시작되면 매수해서 상승이 끝날 때 팔아야 돈을 번다.

주가 상승 강도를 나타내는 RSI 지표

주식 차트를 보면 아래쪽에 보조지표들이 등장하곤 한다. 보조지표는 뭔가? 왜 필요한가? 투자자가 주식 차트를 보는 목적은 단 하나, 돈을 벌기 위해서다. 주가의 흐름을 읽어 향후 엔벨로프 지표 주가의 방향

엔빌로프 (ENV)

이동 평균 엔빌로프(ENV)는 밴드형 지표입니다. ENV 는 베이시스 라인 윗쪽과 아랫쪽에 각각 엔빌로프를 그려줍니다. 베이시스 라인은 단순 또는 지수 이동 평균을 엔벨로프 지표 씁니다. 엔빌로프는 베이시스 라인에서 (유저가 지정한) 퍼센트만큼 벌어져 세팅됩니다. 엔빌로프는 과매수/과매도뿐만 아니라 트렌드를 찾아내는데 쓰이는 좋은 지표입니다.

엔빌로프 에 대한 자세한 것은 여기를 읽어 보십시오.

This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson Estimator. Here we have created an envelope indicator based on kernel smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson Estimator, this indicator follows a contrarian methodology. For more information on the Nadaraya-Watson Estimator.

This indicator is mainly based 엔벨로프 지표 on Overbought and Oversold . Indicator for short-term trading. This way you can get small but acceptable signals. The main basis of the indicator is as follows: To buy, the indicator is waiting for the instrument to be oversold from the RSI point of view. Then, if the chart crosses the bottom line of the Envelope indicator from.

This script is based on an idea I have had for bands that react better to crypto volatility. It calculates a Donchian Channel, SMMA-Smoothed True Range, Bollinger Bands (standard deviation), and a Keltner Channel (average true range) and averages the components to construct its bands/envelopes. This way, hopefully band touches are a more reliable indicator of a.

Introduction Envelopes indicators consist in displaying one upper and one lower extremity on the price chart. They are most of the time built by adding/subtracting a volatility estimator (rolling stdev, atr, range. etc) to a central tendency estimator (SMA, EMA, LSMA. etc) . Their interpretation is often subject to debate amongst technical analyst, some.

ALL THIS ALL IN ONE! there are many options to check or uncheck to show only the tool that you need at that particular moment. ENJOY! ENVELOPE BOLLINGER KELTNER IMPULSE EMA SMA SAFEZONE SAR CHANDELIER

Description: High and Low Envelope channel with median line and 'sigma' offsets to try and encapsulate price flow and quickly locate likely areas of support and resistance on the fly.

*** *** Bollinger Bands (BB) usually expand quickly after a volatility increase but contract more slowly as volatility declines. This extended time it takes for BB to contract after a volatility drop can make trading some instruments using BB alone difficult or less profitable. In the October 1998 issue of "Futures" there is an article written by Dennis.

RSI Donchian Channels Built by Ricardo and JR Here is a great indicator to use for strong trends. Donchian Channels react immediately to changes in the highest high and lowest low. For strong trends you want to trade when RSI is set along the upper or lower DC-RSI envelope. When the RSI releases from the DC-RSI envelope, you can take the trade off.

Experimental: Automatic growth model generated from history.. note: you may need to scroll back to 1st bar to load data.

The Stepping Moving Average Channel (SMAC) is not an indicator - It is more of a trading tool that was put together to enable a trader to take advantage of relatively fast price moves with quick incremental gain - maybe by exploiting opportunities to trade basic options (Calls, Puts) or to help with in/out-type swing trades. This is more a price-level.

Bitcoin is the most well known digital currency, and allow two parties to make a transaction without the need of a central entity, this is why cryptocurrencies are said to be decentralized, there is no central unit in the transaction network, this can be achieved thanks to cryptography. Bitcoin is also the most traded cryptocurrency and has the largest market.

This envelop calculated by pips. So you can use this on only forex charts.

EXPERIMENTAL: Envelope range weighed by rsi and atr.

Reference: Transcription of script taken from TC2000 - forums.worden.com Please let me know if you want me to change the script in anyway, or add new features

A dynamic envelope is designed to build an actual envelope that consider the volatility of a trading instrument. A dynamic envelope is an ideal counter-trend indicator, it takes into account the nature of the movement of the instrument. At the same time, it does not require adjustment of parameters over time, it adjusts itself to volatility. The indicator can be.

This indicator plots distant VWAP lines that serve as support and resistance. You can add more lines from the script. Good trades!

Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated by multiplying percentage factors with their displaced expotential moving average (EMA) core. How To Trade Using: Adjust the envelopes 엔벨로프 지표 percentage factors to control the quantity and quality of the signals. If a previous high goes above the envelope a sell signal is generated. Conversely.

Introducing A New Calculation For Efficient Bands Calculation ! Here it is ! The Recursive Bands Indicator, an indicator specially created to be extremely efficient, i think you already know that calculation time is extra important in algorithmic trading, and this is the principal motivation for the creation of the proposed indicator. Originally described in my.