SMA), 지수이동평균선 (EMA). 매매 타점과 추세를 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 22편

마지막 업데이트: 2022년 2월 12일 | 0개 댓글
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5일 이동평균선 (EMA)

비트코인 차트 보는법, 무료 비트코인 강좌 28편 모음집 - KIK

최근들어 암호화폐 트레이딩 열풍이 다시 부는 듯 하여 과거 강좌글을 보기 쉽게 재편성 했습니다! 솔직히 제 매매법의 정수가 다 들어있다고 생각하시면 됩니다 -_-;; 스타일이 바뀐건 딱히 없

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다른 트레이더 분들의 분석을 보다보면 가끔 차트 캔들 중간중간에

위 사진과 같이 구불구불한 선들이 나열되어 있는걸 보실 수 있지요.

저 선들의 정체는 대체 무엇일까요?

이번 포스팅에서 소개해 드릴 예정입니다.

이번에 소개해 드릴 지표 역시 알아두면 트레이딩에 매우 도움이 되는 지표 중 하나 입니다.

바로 이동 평균선 (MA. Moving Average.) 지표인데요, 여기서 이동 평균이란 무엇일까요?

이동 평균이라는 말을 그대로 받아들이시면 됩니다.

단순히 말하자면 이동 평균은 '최근 기간 내 이동한 주가의 평균' 입니다.

좀 더 자세히 말하면, '최근 기간 내 봉들의 평균 종가'를 뜻하죠.

과거 ETH / USD 4시봉 + 이동평균선 세팅값 20

윗 사진은 이더리움 ㅡ 달러 페어에 이동평균선 지표를 추가한 모습 입니다. 세팅값은 20이고요.

여기서 중요한 것은, 세팅값 20 이 가지고 있는 의미 입니다. 이동평균선의 세팅값 20 이 나타내는 의미는 무엇일까요?

아닙니다. 'MA 20은 20일간의 평균 종가다' 라는 착각이 퍼져나간 이유는 주로 주식쪽에서 일봉을 보는 경향이 많기 때문입니다.

따라서 MA 20은 가장 최근의 4시간봉 20개의 종가의 평균을 낸 값입니다.

현 차트는 4시봉이므로, 4시간 X 20 = 최근 80시간 내의 주가 평균이 되겠네요.

이는 저 사진 기준 153.6725 달러에 위치하고 있습니다. (좌측 상단에 표시되어 있습니다.)

과거 ETH / USD 1시봉 + 이동평균선 세팅값 20

​1시봉에서의 MA 20 은 어떨까요? 현재 150.8250 달러에 위치하고 있습니다.

1시봉의 MA 20은 최근 생성된 1시봉 20개의 종가 평균이므로, 최근 20시간 내의 주가 평균이 되겠네요.

이렇게, 지표의 세팅과 시간봉의 크기에 따라 MA는 값이 변화합니다.

여기까지가 흔히들 지표로 쓰는 이동평균(선)에 대한 설명이었습니다.

그렇다면 단순 이동 평균선(SMA)과 지수 이동 평균선(EMA)은 무엇인가요?

위에서 설명한 이동평균이 둘로 나뉜다고 생각하시면 편합니다.

단순 이동 평균선 (SMA. Simple Moving Average)은 말 그대로 단순히 이동 평균선과 같은 개념으로 이해하시면 편합니다.

순수하게 기간 내 종가의 평균을 산출하는 지표입니다.

그러나 지수 이동 평균선 (EMA. Exponential Moving Average)

기간 내의 종가를 수집하는것은 단순 이동 평균선과 동일하나, 최근에 마감된 종가에 가중치를 적용한다는 점이 다른 점입니다.

기간 내 최근에 마감된 종가에 가중치를 적용하게 되면 어떤 일이 일어날까요?

일단 단순 이동 평균선(SMA)과는 윗 사진처럼 수치상의 차이가 생기겠지요. 이 수치의 차이가 가지는 의미를 생각해보세요.

이 가중치는 결국 과거보단 최근 마감된 종가에 의미를 더 부여하려는것이죠.

투자의 개념으로 접근하는 장투자가 아닌 트레이더들에겐 과거보단 최근 일어났던 시장의 움직임이 더 중요하기 때문입니다.

그렇다면 지수 이동 평균선(EMA) 이 더 좋은건가요?

아닙니다. 매매 방식에 따라 골라서 쓰시면 됩니다.

기본적으로 단순이동평균선(SMA)은 최근의 데이터일지라도 가중치를 적용하지 않기 때문에,

단기적인 움직임에 덜 민감하게 반응합니다.

따라서 단기간 내의 흐름을 보길 원하는 단타 위주 트레이더들이 사용하는것은 약간 부적합하다고도 볼 수 있습니다.

장기간의 추세를 읽고 싶으신 스윙 위주의 트레이더분들에게 추천합니다.

반대로 지수 이동 평균선(EMA)은 최근의 데이터일 수록 가중치가 적용되기 때문에, 단기적인 움직임에 민감하게 반응하죠.

따라서 단타 위주로 접근하시는 트레이더분들에게 추천합니다.

단순이동평균선 (SMA) , 지수이동평균선 (EMA) 의 용도

​기본적으로 이동평균선은 쓰임새가 아주 많습니다.

활용법이 아주 무궁무진 하지만, 제가 기본적으로 써먹는 용도만 소개 하겠습니다.

일단 해당 포스팅에선 대부분 SMA를 기준으로 포스팅이 작성되었으나, EMA도 마찬가지로 써먹을 수 있습니다.

1 . 추세확인1 ㅡ 정배열? 역배열?

흔히들 이동평균선의 정배열과 역배열에 대한 이런 이야기를 들어보셧을 겁니다.

' 이동평균선이 정배열을 형성중이라면 상승 추세이며, 역배열을 형성중이라면 하락 추세이다 !'

' 현재 정배열을 형성하려 하고 있다! 혹은 역배열을 형성하려 하고 있다! '

저 말만 두고 보면 이해가 잘 가지 않지만, 조금만 파고 들면 꽤나 단순한 개념 입니다.

이동평균선의 정배열 이란, 세팅값이 낮은 이동 평균선이 세팅값이 높은 이동평균선 보다 위에 위치할때를 나타냅니다.

좀 더 쉽게 풀어서 이야기 해 볼까요?

윗 사진의 붉은선은 SMA 20. 주황선은 SMA 120. 노랑선은 SMA 200 입니다.

(색깔은 개인적으로 보기 편하게 끔 무지개색 배열대로 세팅했습니다.)

현재 세팅값이 낮은 이동 평균선의 순서대로 배열 된 모습이죠? 이와 같은 상황을 정배열이라고 합니다.

그야 세팅값이 SMA), 지수이동평균선 (EMA). 매매 타점과 추세를 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 22편 제일 낮은 이동평균선이 맨 위에 위치한다는것은, 최근 형성된 봉의 종가들이 높은 수치를 가지고 있다는 의미니까

주가가 최근 들어 꾸준히 상승하고 있음을 나타내죠.

반대로 이동평균선의 역배열 이란​, 세팅값이 낮은 이동 평균선이 세팅값이 높은 이동평균선 보다 아래에 위치할때를 나타냅니다.

윗 사진을 기준을 역배열이 되려면,

붉은선인 SMA 20이 맨 아래. 주황선인 SMA 120이 가운데, 노랑선인 SMA 200 이 맨 위가 되어아겠지요.

그야 세팅값이 제일 낮은 이동평균선이 맨 아래에 위치한다는것은, 최근 형성된 봉의 종가들이 낮은 수치를 가지고 있다는 의미니까

주가가 최근 들어 꾸준히 하락하고 있음을 나타내죠.

위 사진의 좌측 하락시점을 보면 역배열을 나타내고 있음을 보실 수 있습니다.

2 . 추세확인2 ㅡ 주가와 이동평균선과의 관계

기본적으로 주가가 이동평균선 아래에 위치할 경우, 해당 종목은 하락추세라고 판단합니다.

위 사진을 보시면 주가가 SMA 20 선 위로 거의 올라오지 못하는 모습이죠. 나머지 SMA 선은 거들떠도 보지 못하고 있습니다.

반대로 주가가 이동평균선 위에 위치할 경우, 해당 종목은 상승추세라고 판단합니다.

위 사진을 보시면 주가가 각 SMA선을 위로 돌파한 뒤 주가가 대부분 SMA 20 선 위에 위치하고 있는것을 보실 수 있습니다.

3 . 매수 타점이 될 수 있는 자리 ㅡ 이동 평균선의 지지 여부

세팅 값이 다른 이동평균선 혹은 주가가 서로 간혹가다 만날때가 있습니다.

위에서 언급했듯이, 정배열은 세팅값이 낮은 이동평균선이 위에 위치해야 합니다.

만약 두 이동평균선이 교차하여 상하관계가 뒤집힌다면 추세가 반전됨을 예고하거든요.

왜 추세가 반전되는걸까요? 위 사진을 기준으로 정리해봅시다.

기본적으로 20선이 의미하는 바는 최근 20봉 마감 동안 매수를 받은 사람들의 평균 가격대 ​라고 해석할 수 있습니다.

120선이 의미하는 바는 최근 120봉 마감 동안 매수를 받은 사람들의 평균 가격대 가 될거고요.

따라서 저 20선 위에 주가가 형성되어 있을 경우 20 X 4시간 (봉) = 80시간 내에 매수를 한 사람들이 이득을 보고 있다는것을 의미하고,

120선 위에 주가가 형성되어 있을 경우 120 X 4시간 (봉) = 480시간 내에 매수를 한 사람들이 이득을 보고 있다는것을 의미합니다.

이때, 20선 내의 범위에 있는 홀더들은 단기적으로 진입을 하는 단기 트레이더들이 많을것이고,

120선 내의 범위에 있는 홀더들은 중장기적으로 진입을 하는 장기 트레이더들이 많을것입니다.

그런데, 20선이 120선 아래로 내려가거나, 주가가 이들 아래로 내려간다고 생각해보세요.

기본적으로 20선은 개인투자자(개미)들의 심리를 가장 잘 나타내는 선이라고 할 수도 있을만큼 영향력이 큽니다.

이들의 이익이 줄어들고 있거나 손해를 보기 시작하는것이죠. 매도심리가 강해집니다.

​따라서, 이와 같이 수치가 가벼운 선이 수치가 무거운 선과 교차하여 아래로 내려갈때를 데드크로스 라고 합니다.

(해당 개념은 다다음 문단 에서 설명 드리겠습니다.)

​아무튼 이동평균선 근처에서 주가가 접촉을 하게 되면

이동평균선 지점에서의 가격대가 지지역할을 하게 됩니다.

​해당 이동평균선 아래로 주가가 내려가거나 데드크로스가 나게 되면 손해를 보게 되니 주가가 튀는 경향이 제법 있고,

이를 노리는 투자자들의 신규 매수가 엄청 들어옵니다.

위 사진의 상황을 체크해보세요.

20선과 120선이 만나는 순간 (물론 기울기를 보면 교차하려고 하진 않았습니다)과 주가가 동시에 만나는 순간이 있었죠.

저때 20선과 120선 양측의 강력한 지지 를 받고 폭발적인 매수가 들어와 주가가 상승했습니다.

잘 보시면 120선으로부터 꾸준히 지지를 받아오며 신뢰도가 강해진 모습도 보이고 있지요.

지지를 받는 이동평균선을 체크하는것이 이번 문단의 포인트 입니다 .

물론 이동평균선끼리 만날때도 체크해야겠지요. 특이하게 주가와 여러 이동평균선이 동시에 만날때가 정말 중요합니다.

추가로, 주가가 저항역할을 하던 이동평균선 위로 올라오게 되면, 그 이동평균선은 저항이 아니라 지지로 바뀌게 됩니다.

4 . 매도 타점이 될 수 있는 자리 ㅡ 이동 평균선의 저항 여부

​윗 문단에서의 이동평균선은 주가의 지지역할을 맡고 있었지만 이번 경우는 저항역할을 맡고 있는 두 경우를 소개해 드리겠습니다.

첫번째 사진은 30분봉 기준 9 EMA 에 저항을 받고 내려온 모습입니다.

​두번째 사진은 4시간봉 기준 7 SMA 에 저항을 받고 있는 모습입니다.

이런식으로 주가가 지지역할을 하던 이동평균선 아래로 내려오게 되면, 그 이동평균선은 지지가 아니라 저항으로 바뀌게 됩니다.

지지역할을 하던 추세선이 하방돌파를 당하면 저항으로 바뀌는 원리와 비슷한 원리이지요.

따라서 저점에서 매수를 받은 경우, 주가가 이동평균선 아래에 존재할때

EMA, SMA를 분할매도 지점 혹은 전량매도 지점으로 설정하는 경우가 많습니다.

5 . 매수,매도 타점의 또다른 기준 ㅡ 골든크로스 & 데드크로스

수치가 낮은 이동평균선이 수치가 높은 이동평균선 과 교차하여 위로 올라오는 현상을 골든크로스 라고 합니다.

정배열을 이루려는 대표적인 움직임이며, 이는 상승추세로의 추세전환을 암시합니다.

당연히 수치가 높은 이동평균선 위로 교차할수록 골든크로스가 가지는 의미가 큽니다.

빨간선이 주황선, 노랑선위로 올라오는 순간을 주목해보세요.

물론 상승 자체는 먼저 일어났지만 골든 크로스 이후 진입을 했다고 하더러도 상당한 수익을 거둘 수 있었을 것 입니다.

또한, 골든크로스를 이동평균선의 기울기와 차트 흐름만을 보고 예측하여 조기진입을 하는 경우도 있습니다.

물론 위험하지만 진입시점을 앞당길 수 있다는 장점이 있습니다.

수치가 낮은 이동평균선이 수치가 높은 이동평균선 과 교차하여 아래로 내려가는 현상을 데드크로스 라고 합니다.

역배열을 이루려는 대표적인 움직임이며, 이는 하락추세로의 추세전환을 암시합니다.

당연히 수치가 높은 이동평균선 아래로 교차할수록 데드크로스가 가지는 의미가 큽니다.

위 사진 동그라미 친 부분을 보시면 SMA 7과 SMA 20이 교차하여 데드크로스를 형성했고 이후 5불이 하락했습니다.

여기까지가 개인적으로 이동평균선을 활용하는 방법이었습니다.

이제 지표를 사용하는 법을 알아봐야겠지요?

SMA 지표 활성화 방법 ㅡ 트레이딩 뷰 기준

1 . 기본 상태의 트레이딩 뷰 차트 입니다. 위의 Indicators 를 클릭해주세요.

2 . 위와 같은 창이 뜹니다.

검색창에 'simple moving' 을 입력하신 후 박스로 표시한 Triple Simple Moving Averages 를 2번 클릭해줍니다.

2번 클릭하는 이유는 해당 지표가 동시에 3가지의 이동평균선을 지원하기 때문입니다.

4~6개의 이동 평균선을 동시에 확인하실 분들은 두번을 클릭하시고

1~3개의 이동평균선을 확인하실 분들은 한번만 클릭하셔도 됩니다.

3 . 이동평균선이 차트 위에 등록이 됩니다. 이게 다가 아니라 입맛에 맞게 설정을 해야합니다.

윗 사진은 제가 세팅을 한 상태인지라 기본 세팅과는 다르게 나와있습니다.

차트 좌측 상단의 TSMA 에 해당하는 지표 옆의 톱니바퀴 (Format)을 클릭해주세요.

4 . 이런 메뉴가 뜹니다. 상단의 Style 을 클릭하신 후 각 이동평균선의 색상을 설정하실 수 있습니다.

저는 무지개색 순서를 권장합니다. 정배열,역배열을 체크하기 편해지거든요.

선 굵기도 원하시는 굵기로 설정하신 뒤, (오른쪽으로 땡길수록 굵어집니다)

5 . 메뉴 상단의 Inputs 를 클릭합니다.

Enable 2nd MA , 3rd MA 는 이동평균선을 사용할것인지에 대한 체크 메뉴 입니다.

만약 이동평균선을 하나 덜 사용하고 싶으시다면 3rd의 체크를 풀면 이동평균선이 하나 제거됩니다.

두개를 덜 사용하고 싶으시다면 2nd의 체크 까지 풀어주시면 됩니다.

Length는 이동평균선의 길이(수치)를 입력하는 공간입니다.

개인적으로 7 20 60 120 200 240 을 사용합니다.

지표 하나당 3개의 이동평균선을 지원하므로, 이번 지표 세팅에선 7 20 60 으로 입력하신 뒤, 하단의 OK를 누르시면 됩니다.

6 . 이제 아랫 TSMA의 톱니바퀴를 클릭하신 뒤, 3번 과정으로 돌아가 나머지 설정을 하시면 됩니다.

EMA 지표 활성화 SMA), 지수이동평균선 (EMA). 매매 타점과 추세를 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 22편 방법 ㅡ 트레이딩 뷰 기준

1 . 기본 상태의 트레이딩 뷰 차트 입니다. 위의 Indicators 를 클릭해주세요.

2 . 검색창에 EMA 를 입력 후 맨위에 등장하는 지표를 3번 클릭해주세요. 이동평균선을 1개 쓰실 분들은 1번, 2개는 2번 누르시면 됩니다.

위 SMA 처럼 커스텀 지표를 사용하지 않는 이유는, EMA 의 계산공식이 제대로 적용되지 않은 경우가 많아서 트레이딩 뷰의 기본 제공 지표를 사용하는 것 입니다.

하지만, 트레이딩뷰의 유료기능을 사용하지 않는다면 지표를 동시에 3개 이상 사용하실 수 없습니다.

3 . 위의 SMA를 세팅할때와 과정이 동일합니다. 차트 우측 상단의 EMA지표에 해당하는 톱니바퀴를 클릭하면 뜨는 창에서

Style 탭을 클릭하신 뒤, 색상 세팅과 선의 굵기를 세팅하실 수 있습니다.

4 . Inputs 탭에선 이동평균선의 길이를 설정할 수 있고요. 설정을 마친 뒤 하단의 OK를 누르시면 적용됩니다.

나머지 EMA 지표도 같은 과정으로 세팅해주시면 됩니다.

제가 권장하는 세 세팅 값은 20, 120, 200 입니다.

지금까지 이동평균선의 개념, 단순이동평균선과 지수이동평균선의 개념과 쓰임새.

또한 이들을 매매에 사용하는 방법과 지표 등록, 사용법을 알아보았습니다.

따라서 이번 포스팅 이후의 제 분석글엔 이동평균선을 이용한 분석도 포함됩니다.

생각보다 간단한 지표지만 매수,매도타점이 생각보다 잘 나온다는 점에서

지표의 사용법과 상황에 따른 대응 방법을 익혀두셔야 합니다.

자신과 상황에 맞는 지표 세팅값을 찾고, 그에 맞는 매매전략을 짜보세요!

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지수이동평균

지수이동평균

대부분의 보조지표와 SMA), 지수이동평균선 (EMA). 매매 타점과 추세를 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 22편 마찬가지로 가격차트에 쉽게 적용할 수 있어서, 단순히 차트에 끌어다 놓기만 하면 됩니다. 해석도 비교적 간단해서 이동평균선 위에서 매수하거나 밑에서 매도하면 됩니다. 그래서 많은 기술분석 트레이더뿐만 아니라 기본적 분석가도 이동평균을 사용해 분석하거나 매매합니다.

물론 이동평균에는 다양한 '종류'가 있습니다. 단순이동평균(Simple), 가중이동평균(Linear Weighted), 기하이동평균(Geometric), 지수이동평균(Exponential), 삼각이동평균(Triangular), 거래량조정 이동평균(Volume Adjusted), 가변이동평균(Variable) 등입니다.

이동평균을 처음 접한다면 어떤 방식이 좋은지 궁금할 것입니다.

단순(산술)이동평균

대부분의 트레이더는 트레이딩을 처음 시작하는 초기에 단순(산술)이동평균부터 사용합니다.

단순이동평균은 여러 캔들의 종가를 더한 다음 총 캔들 수로 나눠서 구합니다. 그 결과로 평균값이 구해집니다. 그런 다음 가장 오래된 첫 번째 종가를 빼고(즉, 계산에서 제외) 동일한 수식을 다음 종가에 적용합니다. 이렇게 해서 이동평균이 얻어집니다.

예를 들어, 5주기 단순이동평균을 7에서 3까지의 종가로 계산을 시작한다면, 그 다음 평균 계산에는 종가 7이 빠지고 6에서 2까지의 종가가 포함되며, 그 다음 계산에는 종가 6이 버려지고 5에서 1까지의 종가가 사용됩니다.

인덱스가격평균
71.10110
61.10120
51.10125
41.10140
31.101431.101276
21.101491.101354
11.101561.101426

수학 기호를 사용한 수식은 다음과 같습니다.

단순이동평균 = [가격(n) + 가격(n-1) + 가격(n-2) + … + 가격(1)] / n

여기서 n은 이동평균의 주기입니다.

하지만 투자자의 트레이딩 경험이 쌓이면 단순이동평균의 단점을 이해하게 됩니다. 예를 들어 후행성으로 인해 시간 간격의 가격만 고려하고 주기 내의 모든 가격에 동일한 가중치를 할당합니다. 기술 분석가들은 이 문제를 해결하기 위해 지수이동평균(EMA)과 같은 다른 계산법을 생각해 냈습니다.

EMA

이 방법은 미리 정해진 기간 내의 가격만 고려하므로 단순이동평균에 내재된 편향성, 특히 동일한 가중치로 인한 문제를 해결할 수 있습니다. 사실 EMA는 계산 내의 모든 가격을 고려하고 가장 최근 가격에 가중치를 더 부여합니다. 하지만 후행성은 여전히 약점입니다.

EMA 수식은 다음과 같습니다.

EMA = (가격(i)*P)+(EMA(i-1)*(1-P))

여기서 P는 주기이고 i는 캔들 인덱스입니다.

이는 재귀 함수로서 경력이 되는 트레이더도 이해하기 쉽지 않습니다. 아마도 이 수식을 다르게 표현하면 보다 이해하기 쉬울 것입니다. 예를 들어,

EMA = (가격 현재 – EMA 이전) * 승수 + EMA 이전

여기서 승수 = 2/주기 + 1입니다.

10주기 지수이동평균의 계산을 살펴보도록 하겠습니다. 가장 오래된 EMA (즉, 인덱스 10)는 이전 가격의 단순이동평균으로 계산됩니다.

주기 수

트레이더가 접하게 되는 가장 큰 딜레마는 EMA에 사용할 주기를 결정하는 일입니다.

이동평균의 주기를 결정할 때 고려할 변수는 많지 않은 데, 다음과 같습니다.

주식 시장에서 트레이더들은 보통 200주기의 이동평균을 사용합니다. 외환시장에서는 더 짧은 50, 20, 10 등을 사용합니다. 특정 시장 변동성도 또 다른 결정 요인이 될 수 있습니다. 추세를 보이는 시장은 짧은 주기를 내포하고 있으며, 변동성이 낮으므로 휩소(잘못된 신호)을 피하기 위해 보다 긴 주기가 바람직합니다. 자주 최적화하는 것도 가능한 최적인 주기를 알아내는 한 방법입니다. 반면에 일부 트레이더는 모든 시장과 차트주기에 일정한 주기를 사용합니다. 선택은 여러분 몫입니다!

추세 분석

이동평균을 쉽게 이용할 수 있는 방법은 바로 추세 식별입니다. 이동평균선 위로 상승할 때는 상승추세가 만들어지는 중일 수 있습니다.

반대로 이동평균선 밑으로 하락할 때는 하락추세가 시작되는 것으로 볼 수 있습니다.

이동평균을 이용하면 아무리 애매모호한 추세도 식별 가능합니다. 이동평균 위로 멀리 떨어져 있을 때는 과매수 신호일 수 있습니다. 이동평균 아래로 멀리 떨어져 있을 때는 과매도 상태에 도달했음을 나타냅니다.

해석

단순이동평균과 마찬가지로 이동평균을 상향 돌파할 때는 매수 신호가 발생합니다. 이동평균을 하향 이탈할 때는 매도 신호가 발생합니다. 잘못된 신호를 피하려면 가격 확인이 필요합니다. 예를 들어 매수 신호가 성립되려면 이동평균선 위에서의 종가 형성이 필요할 수 있습니다. 마찬가지로 매도 신호가 성립되려면 이동평균선 밑에서의 종가 형성이 필요할 수 있습니다.

이동평균의 주된 SMA), 지수이동평균선 (EMA). 매매 타점과 추세를 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 22편 단점은 휩소나 잘못된 신호에 여전히 취약하다는 점입니다. 이러한 오류를 줄이려면 매수 주문을 하기 전에 이동평균선의 '끝'이 상방 전환할 때까지 기다렸다 매수 주문하거나, 하방을 향할 때 숏 포지션에 진입하는 방법이 있습니다. 당연한 말이지만 모든 신호는 차트에서 직접 확인이 필요합니다.

물론 이동평균을 다른 보조지표 및 오실레이터와 함께 사용하면 정확도를 높일 수 있습니다.

결론

지수이동평균은 많은 트레이더가 사용하는 유용한 도구입니다. 간단히 추세를 식별할 수 있다는 점과 단순이동평균의 두 가지 단점을 해결할 수 있다는 사실로 인해 많은 트레이더가 선택하는 수단입니다. 안타깝게도 시장이 횡보 중일 때는 후행성과 잘못된 신호로 어려움을 겪을 수 있습니다.

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5일 이동평균선 (EMA)

이평을 이제 막 알게된 사람들이나, 이평에 대해 궁금한 사람들을 위해

조금이나마 도움이 되길 바라며 간단하게 이평에 대해 정리했습니다

(pc에서 쓴 글이라 pc로 보는 게 편하실겁니다)

일정 기간 내에 변동치를 순차적으로 산술 평균한 값을 해당 분석기간의 값으로 나누어 계산된 평균주가를 선으로 나타낸 것

보통 N일 이동평균선 ~~ 어쩌고 하는데, 여기서 N일은 과거 N일간의 종가를 의미함

이동평균의 값은 두 가지 요인에 의해 결정되는데

하나는 평균되는 가격이고 하나는 평균을 내는 시간 단위임

만약 3일 단순이동평균을 구할 때, 19, 21, 20으로 끝났다면 이동평균값은 20이 되고

다음 날 지수가 22로 마감되었다면 (21+20+22)/3으로 3일 이동평균값은 21이 됨

단순이동평균 (Simple MA) = P1 + P2 . + Pn / N

P : 평균 가격 N : 이동 평균이 구해지는 시간

이평의 종류에는 단순이동평균 (ma, sma), 지수이동평균 (ema) 등이 있는데

단순 이동평균선에 대해서만 이야기를 할 것입니다

주가가 이동하는 모습을 매끄럽게 표현해주고 추세의 변화를 쉽게 알게 해줌

(위의 차트는 비트코인 원화 차트임)

이평이 없는 상태에서 차트를 봤을 때

이평 없이도 사람마다 추세를 긋거나 패턴이나 파동 등을 통해 현재 상황을 SMA), 지수이동평균선 (EMA). 매매 타점과 추세를 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 22편 SMA), 지수이동평균선 (EMA). 매매 타점과 추세를 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 22편 파악할 수 있음 혹은 캔들과 거래량 만으로도

이평이 주는 이점 중 하나는 추세의 변화와 현재 상태를 쉽게 알 수 있게 해준다는 것

파란선은 25일 이동평균선인데

일봉상 25일 이동평균선에 나타나는 주가의 흐름이 저렇게 흘러갔고 지금은 저렇구나 라는 걸 알 수 있음

5일 동안의 평균 매매가격 선으로 보통 단기선이라고 하면 5일 이동평균선을 말함

주식의 경우 주말이 휴장이라 이걸 1주일 이동평균선으로 침

코인의 경우 5~7일 이동평균선을 적용 가능함

20일간의 평균매매 가격 선으로 보통 중기매매선, 심리선, 생명선이라고도 부름

상승 추세에서 20일 이동평균선의 지지, 꺾임 여부로 매매 근거를 잡기도 함

( 심리선이라고 부르는 이유 중의 하나는 세력들이 고점 부근에서 물량을 털지 않고

개미들이 20일 이평의 지지를 확인하고 진입하는 거에 통수치려고

20일 이평 구간에서 물량 정리를 서서히 하는 것 때문일지도 모름)

60일간의 평균매매 가격 선으로 보통 중기 추세선, 수급선이라고 부름

50일, 60일 이동평균선은 추세 전환 시 마다 기준이 되는 이동평균선인데

상승 추세에서 유동성이 풍부할 때는 20일 이평이 꺾였다고 해도 이 60일 이평에서 지지를 받고 다시 상승하거나

하락 추세에서는 강한 저항대 역할이 되기도 함

120일간의 평균 매매 가격 선으로 장기 추세선, 경기선이라고 부름

찐상승이냐 아니냐의 여부를 판단할 때 이평 관점에서는

60일 이평이 120일 이평을 상방 돌파해서 뻗어 나가는가를 주목해서 봄 (200일 이동평균선, 240일 이동평균선 등도 있음)

(반대로 찐 하락이냐 아니냐의 여부를 판단할 때도 그럼)

보통 차트 켜면 나오는 기본 이동평균선인 5, 10, 20, 60, 120을 제외한

15일 이동평균선 - 20일보다 프레임 빨라서 추세 좀 더 빨리 잡기 위해 씀 (실상 몇%)

25일 이동평균선 - 20일보다 프레임이 느려서 신뢰도가 좀 더 높음 (실상 몇%)

50일 이동평균선 - 위의 이평들과 같은 원리로 60일 대신에 씀

100일 이동평균선 - 이하 내용은 같음

200, 300, 480, 720, 960, 1440 (1480) 선 - 선물 시장에서 사용하는 선들도 있고, 장기 추세 확인용으로 사용함

4. 이동평균선을 사용한 기술적 분석, 어떻게 하면 될까?

이동평균선의 방향성, 배열, 지지와 저항, 연관성, 크로스, 밀집과 이격도를 분석해 현재 상황을 파악하고 대응할 수 있음

각개의 이동평균선이 상승중인지, 하락중인지를 분석하는 것

이동평균선이 위를 향하는지, 수평인채로 이어지는지, 아래를 향하는지?

방향성은 또 다르게 보면 기울기를 분석하는 것인데

이동평균선은 위, 아래, 수평을 향합니다

위를 향할 때는 말 그대로 상방으로 향하는 에너지가 세다는 말이고

수평일 때는 에너지가 어느 한 곳으로 튀지 않고 안정적이라는 말입니다.

이동평균선이 정배열 상태인지 역배열 상태인지를 분석하는 것

위에서부터 단기 - 중기 - 장기선으로 배열되어 있는 정배열의 상태인가?

위에서부터 장기 - 중기 - 단기선으로 배열되어 있는 역배열의 상태인가?

주가의 움직임은 보통 정배열 -> 역배열 전환 (슬슬 물량 정리함) -> 역배열 -> 횡보 -> 정배열 전환 -> 정배열

이런식으로 순환하는데 구간마다 프레임의 차이가 있을 뿐 대동소이함

이동평균선의 순환에 관해서 '이동평균선 대순환'이라고 명명한 이론도 있음

정배열로 향할 때에는 주가가 상승하며 단기, 중기, 장기 이동평균선을 지지하며 상승하지만

하락 반전될 때에는 차례로 하향 이탈하며 지지하던 선들이 저항대가 됨

역배열일 때에는 반대로 생각하면 됨

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아 래에서 위로 상향 돌파 하는 골든 크로스와

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파 하는 데드크로스가 있음

이동평균선간의 벌어진 거리와 좁혀진 거리, 밀집되거나 분산하며 주가가 상승하고 하락하는

순환 과정을 통해 매매 시점을 판단하는 것

일반적으로 이동평균선의 간격이 멀어질수록 기존 추세가 지속되고

멀어지던 간격이 좁혀지기 시작하면 추세 전환이 가까워짐을 예고함

각 이동평균선이 한 점에 모이게 되는 시점이 추세와 시세의 반전을 가져옴

예를 들어 정배열 상태로 상향 중이던 차트는 이동평균선간의 뻗어나가는 벌어짐과

지속되는 유동성의 공급으로 (매수 존나 한다는 말임) 추세가 계속되다가

유동성 공급이 슬슬 빠지기 시작하면서 추세가 꺾이고 이동평균선들이 모이다가

밑으로 빠지면서 역배열의 형태를 만들게 됨

일반적인 정배열 - 역배열 전환 - 한 곳에 모임 (수렴이라고 부를 수 있음) - 역배열 ->

이런식으로 진행이 된다는 말

4-6. 연관성 분석과 이격도 분석은 딱히 따로 나누는 게 아니라

종합 분석할 때 스스로 드러나는 것이라 의미가 없다고 생각해서 적지 않겠습니다

이격도는 주가(캔들)와 이동평균선 간의 간격을 말 하는 것인데

괴리율 매매법으로는 니뽄의 BNF가 유명합니다

(엔진 원화 차트, 빨간색 : 5이평, 파란색 : 25이평, 초록색 : 60이평)

위의 분석법들을 사용해 종합 분석을 해보자면

횡보하던 주가가 수렴하며 정배열 상태가 되었고

중간에 음봉이 생기며 아래로 빠질 뻔 했지만 25이평을 지지하고 다시 상승하는 모습을 보였습니다

그 후 볼륨이 감소하며 5이평이 25이평 밑으로 빠지고 5이평이 60이평을 지지하는 듯 하다가

중력의 법칙에 의해서 5이평과 25이평이 밑으로 빠져 역배열 상태가 되어버립니다

(상승 추세에서 20일 이평이 꺾이고 거래량이 빠진다는 것은 추세 전환을 나타냅니다)

다시 이 역배열 상태에서 5이평을 하회하던 주가가(캔들이) 많은 거래량과 함께 5이평을 딛고 25이평 60이평을 차례로 뚫으며 (골크)

비트코인, 50일 EMA 유지로 턴어라운드 모멘텀 발생

조세일보

비트코인 가격이 급락과 조정을 거듭하면서 50일 지수이동평균선을 유지하는 것은 턴어라운드(반등)를 위한 신호라는 분석이다.

전문가 대상 시장분석 정보 전문 분석회사 데일리포렉스(dailyforex)는 비트코인 가격이 최근 급락에도 불구하고 50일 지수이동평균선이 무너지지 않은 것은 시장이 전반적으로 낙관적인 환경에 있다는 것을 보여준다고 16일 밝혔다.

특히 지난 14일 소폭 상승하며 50일 지수이동평균선(EMA)을 맴돌다가 15일에는 4만4000달러 선에서 상승, 50일 EMA에 도달한 것과 함께 더 높은 경사도를 형성하며‘둥근 바닥’ 모양이 나타난 것은 반등을 위한 신호로 주목된다고 덧붙였다.

50일 EMA 선을 돌파할 때마다 상당한 가격의 상승이 있었던 점에 비춰 투자자들이 이를 주시하고 있다는 분석일 수도 있고 최근 급격한 변동성이 시장에 진입할 기회를 제공하고 있다는 의미일 수도 있다.

그렇다면 지금 시장에 뛰어들어야 하는 것이냐에 대해서 SMA), 지수이동평균선 (EMA). 매매 타점과 추세를 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 22편 데일리포렉스는 “4만7000달러 선에서 약한 단기 저항성이 존재하고 이를 돌파하면 5만 달러를 곧바로 돌파할 것이며 5만2000달러까지 무난히 안착할 수 있을 것”이라고 주장했다.

궁극적으로 5만2000달러를 향한 랠리가 시작될 것으로 보이는 거래패턴이지만 시장에 진입하기 위한 특정 모멘텀이 있는지를 살펴야 하는 상황으로 15일 고정에서 마감된 캔들은 가격이 상승할 신호라는 것이다.

문제는 현재 차트를 살필 때 가격이 하락해 4만4000달러 아래로 무너지면 연이어 4만 달러도 무너질 가능성이 크다는 점이다. 왜냐하면 많은 투자가 주목하고 있는 200일 EMA가 4만 달러 선에 있기 때문이다.

이와 관련 데일리포렉스는 “4만 달러는 이전 저항선이 있었던 영역으로 ‘시장 기억’이 작동되면서 이 선을 지지하지 못하면 시장이 완전히 무너질 수 있지만, 현재 상황은 약간의 둥근 바닥이 형성되고 있어 반등을 난관한다”고 설명했다.
조세일보 / 백성원 전문위원 [email protected]

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