이동 평균 및 모멘텀

마지막 업데이트: 2022년 6월 28일 | 0개 댓글
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FXTM 피봇 포인트
거래 전략

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FXTM 피봇 포인트 전략으로 매매 수익 극대화

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2014년 출간하자마자 세계 투자업계의 열광적인 반응을 이끌어낸 명저 《듀얼 모멘텀 투자 전략》. 한마디로 ‘가장 센 종목’을, ‘뜰 때’ 잡아내는 방법을 알려주는 책이다. 다른 종목보다 상승 추세가 강한 종목을 발굴하는 ‘상대적 모멘텀’과, 과거보다 현재의 상승 추세가 강한 종목을 포착하는 ‘절대적 모멘텀’을 동시에 고려한 투자 기법이다.

저자 안토나치는 2012년 듀얼 모멘텀 전략을 첫 소개한 논문으로 미국 투자업계에서 권위 있는 왜그너 어워드 1위를 차지한 데 이어 《듀얼 모멘텀 투자 전략》을 출간한 2014년에는 USA 베스트북 어워드, 이듬해에는 국제 북어워드 수상작에 이름을 올리며 모멘텀 투자의 최고 권위자로 널리 인정받고 있다.

듀얼 모멘텀 투자 전략은 일반 투자자도 이해할 수 있을 정도로 단순하면서도 안정적인 절대 수익을 낼 수 있다. 이 책은 또 미국 주식시장뿐 아니라 세계 주식시장에서 통하는 실용적인 기법들을 소개한다. 의사결정 과정에서는 감정적인 행동 편향을 없애는 동시에 다른 투자자들의 편향을 이용하게 해 탁월한 초과이익을 달성하게 해준다. 공역자 강환국(《할 수 있다! 퀀트 투자》 저자)의 ‘특별 부록’은 국내 시장에서 듀얼 모멘텀 전략을 써먹을 수 있는 다양한 방법을 알려준다.

“매우 간단하지만 천재적인 투자 전략”
“이 책을 읽지 않고 퀀트를 논하지 말라”

“에드워드 소프의 《딜러를 이겨라》와 세스 클라만의 《안전 마진》이 만났다”

경마에서 승률을 높이려면, (1) 다른 말보다 더 잘 달리는 말들을 추려내고 (2) 그중에서 현재 컨디션이 가장 좋은 말, 즉 과거보다 기록이 더 좋아지는 말을 가려내야 한다. 상대적인 기록과 절대적인 기록을 모두 고려하는 것이다.

듀얼 모멘텀 투자 전략도 이처럼 단순한 개념이다. 예를 들어 (1) 지난 12개월간 주가 상승 추세가 다른 자산보다 강한 자산을 선택하고, 이어 (2) 선택한 자산의 초과수익이 12개월간 좋아졌는지 나빠졌는지 살펴본다. 플러스라면 추세 상승 중이므로 그 자산에 투자한다. 마이너스면 추세 하락 중이므로, 단기 또는 중기 채권에 대신 투자하면서 그 자산의 추세가 플러스로 돌아서기를 기다린다. 이런 방식으로 시장의 추세와 조화를 이루는 투자 전략이다.

비싸질 때 사서 싸질 때 팔아라

모멘텀 투자에서는 상승장에서 투자 비중을 늘리고 하락장에서 현금 비중을 늘리는 것이 수익을 내는 당연한 방법이다. 그러나 많은 개인 투자자들은 바닥을 잡으려는 욕심에 하락장에서 ‘물타기’를 하면서 큰 손실을 보고, 정작 시장이 끝없이 올라가는 상승장에서는 떨어지기만을 기다리며 현금 비중을 늘리는 거꾸로 투자를 한다. 개인 투자자들이 이런 손실을 보는 것은 추세 추종에 대한 오해 때문이다. 수익을 내려면 ‘싸게 사서 비싸게 팔아야’ 하니, 주가가 떨어질 때 사서 오를 때 팔면 수익이 날 거라고 생각해서다.

시장에 존재하는 ‘추세’를 활용해 투자하는 입장에서는 역설적으로 ‘비싸질 때 사서 싸질 때 파는’ 전략이 진정한 의미에서 ‘싸게 사서 비싸게 파는’ 전략이라고 본다. 비싸질(오를) 때 사면 주가가 더 비싸지는(더 오르는) 속성이 있고, 주가가 싸질(떨어질) 때 팔면 가격이 더 싸지는(하락하는) 속성 때문이다. 《듀얼 모멘텀 투자 전략》 저자 안토나치는 이 같은 모멘텀 작동 원리를 다양하고 강력한 근거와 데이터 시뮬레이션 자료에 기반해 설득한다.

듀얼 모멘텀 투자 vs 가치투자 vs 기술적 분석

가치투자자들은 모멘텀 투자 전략을 마치 투기처럼 폄하하는 경향이 있다. 기업과 동행하는 자세로 장기 투자를 지향하는 가치투자자의 시각에서 본다면 그럴 만도 하다. 하지만 세상에는 굳이 장기 투자를 지향하지 않는 사람도 있기 마련. 따라서 자신만의 시각에서 비판하는 것은 일종의 난센스일지도 모른다. 어차피 주가 움직임에 모멘텀이 존재한다면, 그 모멘텀을 활용해 초과수익을 추구하는 것도 충분히 의미 있는 시도다.

기술적 분석에서는 과거 주가 움직임에 비해 지금 강한 추세를 보이는지 여부를 포착하는 데 주력한다. 이는 자신의 과거와 비교하기 때문에 종적이며 절대적이라고 볼 수 있다. 또 이동 평균 및 모멘이동 평균 및 모멘텀 텀 대개의 계량적인 모멘텀 투자 전략은 여러 종목 중에서 강한 상승 추세를 보이는 종목을 포착하는 데 주력한다. 이는 다양한 종목 중에서 가장 강한 모멘텀을 발굴하는 것이므로 횡적이며 상대적이라고 볼 수 있다.

이 책은 대다수 계량 모멘텀 투자 전략이 상대적 모멘텀에 주목하는 한계를 극복하기 위해, 기술적 분석의 목표이기도 했던 절대적 모멘텀을 동시에 고려하는 절묘한 방법을 제시하고 있다. 한마디로 가장 센 종목이 뜰 때 들어가겠다는 것이다. 종횡무진 입체적으로 모멘텀을 활용하는 이 방법을 저자는 듀얼 모멘텀이라고 칭하고, 상대적 모멘텀과 절대적 모멘텀을 동시에 구사하는 이동 평균 및 모멘텀 구체적인 방법들을 소개했다.

세계적 투자 전문가들의 찬사
추천의 말_홍춘욱: 미인대회와 모멘텀 효과
추천의 말_이기봉: 시장을 이기는 단순함의 힘
머리말

1장. 세계 최초의 인덱스펀드
어째서 가능했을까? | 교훈 | 효율적 시장 | 소극적 투자를 위한 대안 | 대세가 바뀌기 시작하다| 모멘텀 이례 현상

2장. 한번 올라가기 시작하면… 계속 올라가더라
고전적인 생각 | 20세기 초반의 모멘텀 | 20세기 중반의 모멘텀 | 현대의 모멘텀 | 기념비적인 모멘텀 연구 | 추가적인 모멘텀 연구 | 현재의 응용 모멘텀

3장. 현대 포트폴리오 이론의 원리와 실례
마코위츠 평균-분산 최적화 모형 | 자본자산 가격결정 모형 | 블랙숄즈 옵션 가격결정 모형 | 포트폴리오 보험 - 아님! | 금융을 통한 더 나은 삶

4장. 모멘텀에 관한 합리적인, 그리고 다소 비합리적인 설명
모멘텀은 왜 작동하는가? | 모멘텀에 관한 합리적 근거 | 위험에 기반한 모멘텀 모형들 | 모멘텀에 관한 행동적 근거 | 모든 것의 종합

5장. 자산 선택: 좋은 녀석, 나쁜 녀석, 그리고 추한 녀석
채권? 우린 지저분한 채권 따위는 필요치 않아 | 위험 균형, 사실일까? | 57개에 달하는 각양각색의 분산투자 | 바람만이 알고 있다네

6장. 스마트 베타를 비롯한 그럴듯한 얘기들
스마트 베타의 특징들 | 스마트 베타 복제하기

7장. 위험의 측정 및 관리
절대 모멘텀 제대로 이해하기 | 듀얼 모멘텀 - 일거양득 | 알파와 샤프지수 | 꼬리위험과 MDD | 통합적인 접근 방식

8장. 글로벌 주식 모멘텀
동적 자산배분 | 반추 기간 | 절대 모멘텀 적용 | 상대 모멘텀 적용 | 상대 모멘텀 vs 절대 모멘텀 | 듀얼 모멘텀의 적용 | 상대적인 MDD | 요인 모형 결과 | 단순하고 효과적인 | 어떻게 이용할 것인가 | 다양한 위험 선호도에 적응하기

9장. 더 좋은 모멘텀
모멘텀을 향상시키려는 시도와 위험 | 절대 모멘텀 다시 보기 | 이동평균으로 추세 추종하기 | 밸류에이션을 이용한 시장 타이밍 | 상대 모멘텀 다시 보기 | 52주 고가 근접성 | 가격과 이익, 매출 모멘텀 | 가속하는 모멘텀 | 신선한 모멘텀 | 글로벌 균형 모멘텀 | 듀얼 모멘텀 섹터 순환 투자 | 이제 무엇을 할 것인가

10장. 글을 마치며
낡은 투자 패러다임 | 새로운 투자 패러다임 | 모멘텀의 지속적인 효과 | 도전과 기회 | 출발!

부록 A. 글로벌 주식 모멘텀, 월별 결과
부록 B. 절대 모멘텀: 간단한 규칙 기반 전략이자 만능 추세 추종 보조도구
한국판 특별 부록_강환국: 한국형 듀얼 모멘텀 투자 전략

추천의 말_systrader79: 100만 불짜리 투자 전략
추천사_웨슬리 그레이
감수 후기_신진오: 종횡무진 입체적 모멘텀 활용법

저자 소개

지은이 게리 안토나치(Gary Antonacci)
38년 경력의 투자 전문가로, 아직 개발되지 않은 투자 기회에 초점을 맞춘다. 혁신적인 모멘텀 투자 연구로, 전미액티브투자매니저협회(National Association of Active Investment Managers)가 매년 수여하는 권위 있는 왜그너 상(Wagner Awards)을 2011년에 2위, 2012년에 1위로 수상했다.
안토나치는 듀얼 모멘텀에 기초해 세계 주식 모멘텀(Global Equities Momentum)과 글로벌 균형 모멘텀(Global Balanced Momentum), 섹터 순환 모멘텀(Sector Rotation Momentum)을 개발했다. 이 연구로 투자업계에 상대적 모멘텀과 추세를 추종하는 절대 모멘텀을 결합한 듀얼 모멘텀을 알렸다. 모멘텀을 실제 투자에 적용하는 데 최고 권위자로 널리 인정받고 있다.
그는 1978년 하버드경영대학원에서 경영학 석사학위를 받았다. 이후로 줄곧 학계의 연구 성과에 뿌리를 둔 혁신적인 투자 전략을 연구하고 개발해서 실제 투자에 적용하는 일에 매진해왔다. 자산배분과 포트폴리오 구성, 고차원의 모멘텀 전략 등을 상담해주는 컨설턴트로도 활약하고 있다. 유기견을 보살피고 입양되도록 힘쓰는 일에도 헌신하고 있다.
홈페이지 http://optimalmomentum.com

옮긴이 서태준
서울대학교 국제경제학과를 졸업했다. 미국에서 사업을 하다가 돌아와 현재 투자 및 금융 분야 전문 번역가로 일하고 있다. 옮긴 책으로 《의장! 이의 있습니다》, 《초과수익 바이블》, 《듀얼 모멘텀 투자 전략》이 있다.

옮긴이 강환국
CFA(공인재무분석사), CAIA(공인대체투자분석사) 자격증을 보유하고 있으며, SNEK 등 다양한 매체에 칼럼을 연재한다. 현재 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 서울 본사에서 북미지역 시장조사 업무를 맡고 있다. 대학 졸업 논문을 쓰다가 ‘특정 지표를 활용해 명확한 매매 규칙을 따르면 장기적으로 높은 수익을 낼 수 있다’는 사실을 깨닫고 퀀트 투자를 연구하기 시작했다. 12년간 6개월에 한 번 정도 주식을 매매하면서도 평균 연복리 15%의 수익을 올리고 있다. 투자 경험과 지식을 바탕으로 《할 수 있다! 퀀트 투자》를 펴냈다.

감수 신진오
‘한국 가치투자 원조’ 신영증권에서 주식운용 담당 임원을 역임했다. 1992년 외국인에게 한국 증시가 개방되기 직전 ‘저PER 혁명’을 주도하며 한국 가치투자의 서막을 열었다. 1998년 IMF 외환위기 당시 핵심 블루칩을 대량 매집했다가 큰 성공을 거둬 화제를 모으기도 했다. 오랜 실전 운용 경험을 바탕으로 《전략적 가치투자》를 펴냈다. “핵심 우량주를 보유하면 시간이 흘러갈수록 유리해진다”라는 의미의 필명 ‘ValueTimer’로 유명하다. 가치투자 독서클럽인 ‘밸류리더스’ 회장으로 활동하고 있다.

트리플 지수 모멘텀 외환 거래 전략

Triple Exponential Momentum Forex Trading Strategy

이동 평균은 거래자가 사용할 수있는 가장 이동 평균 및 모멘텀 간단한 기술 지표 중 일부입니다.. 기본적으로 가격 차트에 그려진 역사적 가격의 평균에 불과합니다..

그러나, 단순함에도 불구하고 이동 평균은 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다.. 거의 모든 거래자는 가격 차트에서 이동 평균 또는 그 변형을 사용합니다.. 이동 평균은 추세 방향을 식별하고 추세와 거래하는 데 매우 효과적이기 때문입니다..

거래자가 이동 평균을 사용할 수있는 가장 과소 평가 된 방법 중 하나는 역동적 인 지원 또는 저항 영역입니다.. 추세 시장 조건에서, 상인은 종종 추세와 거래하기를 원할 것입니다.. 그러나, 추세는 결코 한 방향으로 끊임없이 움직이지 않을 것입니다.. 그것은 여전히 위아래로 진동 할 것입니다., 그러나 그것은 추세의 일반적인 방향을 따를 것입니다.. 가격은 추세와 함께 움직일 것입니다., 조금 되돌립니다., 그런 다음 추세의 방향을 다시 시작합니다, 같은 과정을 반복해서 반복하십시오..

추세와 거래하는 것이 상인의 최선의 이익이지만 풀백 또는 되돌림 중에 항목을 찾는 것이 가장 좋습니다.. 질문은, 그들은 어디에서 풀백을 기대해야합니까?? 이동 평균 또는 두 이동 평균 사이의 영역은 하나를 찾는 좋은 방법입니다.. 가격은 일반적으로 추세의 방향을 재개하기 전에 가격의 수학적 평균으로 되돌아갑니다.. 이로 인해 이동 평균 선의 영역에서 가격이 반송됩니다., 그것은 지원 또는 저항의 역동적 인 영역을 만든다..

트리플 지수 모멘텀 외환 거래 전략은이 개념을 기반으로하는 전략입니다.. 그러나, 확립 된 추세 시장에서 거래하는 대신, 이 전략은 새로운 추세의 첫 번째 되돌림으로 거래를 시도합니다.

테마 커스텀

TEMA Custom은 지수 이동 평균을 기반으로 수정된 이동 평균 표시기입니다. (Ema). TEMA는 단순히 트리플 지수 이동 평균을 의미합니다..

TEMA Custom은 시장 소음에 대한 감수성을 줄이기 위해 부드럽게하는 맞춤형 이동 평균 라인을 상인에게 제공하기 위해 개발되었습니다.. 여러 EMA 라인을 평균화하고 이러한 이동 평균 라인에서 지연을 줄임으로써이를 수행합니다..

그 결과 시장 소음 허위 신호에 더 부드럽고 덜 민감한 이동 평균 라인이 생성됩니다., 그러나 동시에 가격 행동에 매우 민감합니다., 이는 지수 이동 평균의 고유 한 특성입니다..

최고 발진기

멋진 발진기 (TO) 상인이 추세의 일반적인 방향을 식별하는 데 도움이되는 기술 지표를 따르는 추세입니다..

AO는 기본적으로 수정 된 이동 평균의 차이에 기반한 발진기입니다.. 사실은, AO는 단순히 5 기간 단순 이동 평균의 차이 (SMA) 그리고 34 기간의 단순 이동 평균 (SMA). 그러나, SMA 라인의 기초로 기간의 끝을 사용하는 대신, AO는 SMA 라인의 기초로 각 막대의 중간점을 사용합니다.. 방식으로, AO는 고전적인 이동 평균 크로스 오버의 발진기 버전입니다..

AO는 추세 방향 편향과 추세 모멘텀을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.. 양의 히스토그램 막대는 강세 추세 편향을 나타내고 음수 막대는 약세 추세 편향을 나타냅니다..

막대의 색상도 추세의 강도에 따라 변경됩니다.. 긍정적 인 녹색 막대는 강화 강세 추세를 나타냅니다, 긍정적 인 빨간색 막대는 강세 추세가 약화되었음을 나타냅니다.. 다른 한편으로는, 네거티브 레드 바는 강화 약세 추세를 나타냅니다, 네거티브 그린 바는 약세 추세를 나타내지만 약세 추세가 약화되었음을 나타냅니다..

트레이더는 AO를 추세 방향 필터로 사용할 수 있습니다.. 즉, 거래자는 현재 추세 방향과 일치하지 않는 거래를 피하기 위해이를 사용할 수 있습니다..

또한 추세 반전 또는 모멘텀 입력 트리거로 사용할 수 있습니다.. 거래자는 막대의 이동을 거래 신호로 긍정적에서 부정적으로 사용할 수 있습니다., 또는 추세의 방향을 나타내는 막대의 색상이 변경됨에 따라 거래를 입력 할 수도 있습니다..

거래 전략

이 거래 전략은 TEMA 커스텀 라인과 14 기간 지수 이동 평균의 크로스 오버에서 거래되는 추세 반전 전략입니다. (Ema) 라인. 그러나, 두 라인의 실제 크로스 오버에서 거래하는 대신, 거래자는 가격이 두 줄 사이의 영역으로 되돌아 갈 때까지 기다렸다가 해당 지역을 거부해야합니다.. 이것은 가격 행동이 이동 평균 선을 새로 확립 된 추세에 대한지지 또는 저항의 역동적 인 영역으로 존중하고 있음을 확인할 것입니다..

Awesome 발진기는 새로운 추세와 모멘텀의 방향을 확인하는 데 사용됩니다.. 거래자는 AO에 긍정적 인 녹색 막대가있을 때마다 구매 거래 설정을 취하고 AO에 음의 빨간색 막대가있는 경우에만 거래 설정을 판매해야합니다..

지정 시간 프레임: 30-분, 1-시간 및 4 시간 차트

통화 쌍: FX 전공, 미성년자와 십자가

무역 세션: 도쿄, 런던과 뉴욕 세션

무역 설정 구매

  • TEMA 커스텀 라인은 14 EMA 라인.
  • 가격은 TEMA 커스텀과 TEMA 커스텀 사이의 영역을 되짚어보고 거부해야 합니다. 14 EMA 라인.
  • AO 막대는 양의 녹색이어야합니다..
  • 이러한 조건을 확인한 후 구매 주문을 입력하십시오.

손실 중지

  • 엔트리 캔들 아래의 지지대에서 정지 손실 설정.
  • TEMA 선이 아래로 교차하는 즉시 거래를 마감하십시오. 14 EMA 라인.

트리플 지수 모멘텀 외환 거래 전략

트리플 지수 모멘텀 외환 거래 전략 2

판매 무역 설정

  • TEMA 커스텀 라인은 아래로 교차해야 합니다. 14 EMA 라인.
  • 가격은 TEMA 커스텀과 TEMA 커스텀 사이의 영역을 되짚어보고 거부해야 합니다. 14 EMA 라인.
  • AO 막대는 음수 빨간색이어야합니다..
  • 이러한 조건이 확인되면 판매 주문을 입력하십시오..

손실 중지

  • 엔트리 캔들 위의 저항에 대한 정지 손실 설정.
  • TEMA 선이 위로 교차하자마자 거래를 마감하십시오. 14 EMA 라인.

트리플 지수 모멘텀 외환 거래 전략 3

트리플 지수 모멘텀 외환 거래 전략 4

결론

이 거래 전략은 TEMA 커스텀에 대한 되돌림과 거절에 거래되기 때문에 매우 잘 작동합니다. 14 EMA 라인. 이것은 지원과 저항의 역동적 인 영역을 확인하고 스윙 포인트에 기반한 가격 행동을 확인하는 역할을합니다..

이 전략을 거래 할 때 거래자가 개발해야하는 중요한 기술은 그럴듯한 철수 또는 되돌림을 식별하고 가격 행동을 기반으로 두 라인 사이의 영역을 거부하는 것입니다.. 이 기술을 습득 할 수있는 거래자는이 전략을 사용하여 외환 시장에서 이익을 얻을 수 있습니다..


외환 거래 전략 설치 지침

트리플 지수 모멘텀 외환 거래 전략은 메타 트레이더의 조합입니다. 4 (MT4) 표시기(s) 템플릿 및 템플릿.

이 외환 전략의 본질은 축적 된 역사 데이터와 거래 신호를 변환하는 것입니다..

트리플 지수 모멘텀 외환 거래 전략은 육안으로 보이지 않는 가격 역학의 다양한 특성과 패턴을 감지 할 수있는 기회를 제공합니다..

이 정보를 기반으로, 상인은 추가 가격 움직임을 가정하고 그에 따라이 전략을 조정할 수 있습니다.

추천 외환 메타트레이더 4 거래 플랫폼

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트리플 지수 모멘텀 외환 거래 전략을 설치하는 방법?

  • 다운로드 트리플 지수 모멘텀 이동 평균 및 모멘텀 외환 거래 전략.zip
  • *메타트레이더 디렉토리에 mq4 및 ex4 파일 복사 / 전문가 / 지표 /
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  • 메타트레이더 클라이언트 시작 또는 다시 시작
  • 외환 전략을 테스트하려는 차트 및 기간 선택
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*참고: 모든 외환 전략이 mq4 / ex4 파일과 함께 제공되는 것은 아닙니다.. 일부 템플릿은 이미 MetaTrader 플랫폼의 MT4 지표와 통합되어 있습니다..

이동 평균 및 모멘텀

MACD(12,26,9) 지표(1,26,9)의 일반적인 표시와 함께 과거 주가 데이터(상단)의 예 파란색 라인은 적절한 MACD 시리즈로 12일과 26일 EMA의 가격 차이를 나타낸다. 빨간색 선은 MACD 시리즈의 9일 EMA인 평균 또는 신호 시리즈다. 막대 그래프는 두 선의 차이인 발산 시리즈를 보여준다.

이동평균 컨버전스/디버전스줄임말인 MACD는 1970년대 후반 제럴드 아펠이 만든 주가의 기술적 분석에 사용된 거래지표다. [1] 주가의 강세, 방향, 모멘텀, 지속기간 등의 변화를 밝히기 위한 것이다.

MACD 지표(또는 "오실로스코프")는 과거 가격 데이터에서 계산된 세 개의 시계열로 이루어진 집합이며, 가장 흔히 종가가 된다. 이 세 가지 시리즈는 MACD 시리즈 고유 시리즈, "신호" 또는 "평균" 시리즈, 그리고 둘 사이의 차이점인 "전위" 시리즈이다. MACD 시리즈는 가격 시리즈의 "빠른"(단기) 지수 이동 평균(EMA)과 "느린"(긴 기간) EMA 사이의 차이점이다. 평균 시리즈는 MACD 시리즈 자체의 EMA이다.

따라서 MACD 지표는 세 개의 시간 매개변수, 즉 세 개의 EMA의 시간 상수에 의존한다. "MACD(a,b,c)"라는 표기법은 일반적으로 MACD 시리즈가 특성 시간 ab를 갖는 EMA의 차이인 지표를 나타내며, 평균 시리즈는 특성 시간 c를 가진 MACD 시리즈의 EMA이다. 이 매개변수는 보통 일 단위로 측정된다. 가장 일반적으로 사용되는 값은 12일, 26일, 9일, 즉 MACD(12,26,9)이다. 대부분의 기술 지표에서도 그렇듯이 MACD도 기술 분석이 주로 일일 차트에 기초하던 옛날부터 기간 설정을 찾는다. 그 이유는 매 순간 변화하는 가격을 보여주는 현대적인 거래 플랫폼이 부족했기 때문이다. 근무주일이 6일이었던 만큼 (12, 26, 9)의 기간 설정은 2주, 1개월, 1주 반을 의미한다. 이제 거래 주일이 5일밖에 남지 않은 상황에서 기간 설정을 변경할 가능성은 무시할 수 없다. 그러나 표준 설정에 기초한 매매 결정으로 가격이 그 방향으로 더 밀리기 때문에 거래자 대다수가 사용하는 기간 설정을 항상 고수하는 것이 좋다.

MACD와 평균 영상 시리즈는 수평 축이 시간인 플롯에서 연속 선으로 표시되는 반면, 차이점은 막대 그래프(흔히 히스토그램이라고 함)로 표시된다.

빠른 EMA는 최근의 주가 변동에 느린 EMA보다 더 빨리 반응한다. 서로 다른 기간의 EMA를 비교함으로써 MACD 이동 평균 및 모멘텀 시리즈는 주식의 추세 변화를 나타낼 수 있다. 이번 분기 시리즈가 주가 흐름의 미묘한 변화를 드러낼 수 있다는 주장이다.

MACD는 이동 평균을 기반으로 하기 때문에 느린 지표 후행 지표다. MACD는 향후 가격 추세를 가늠할 수 있는 지표로서 추세가 아니거나(범위 내 거래) 예측할 수 없는 가격 행동으로 거래되고 있는 주식에는 덜 유용하다. 따라서 추세는 MACD가 추세를 보여줄 때쯤 이미 완성되거나 거의 완성될 것이다.

수년에 걸쳐 MACD의 요소는 여러 용어로 알려졌으며 종종 과도하게 적재된 용어로 알려지게 되었다. 특히 과부하된 용어의 일반적인 정의는 다음과 같다.

  1. MACD의 D로서, "전위"는 두 개의 기본 이동 평균이 서로 떨어져 표류하는 것을 의미하며, "전위"는 두 개의 기본 이동 평균이 서로를 향해 오는 것을 의미한다.
  2. 제럴드 아펠은 MACD 라인이 가격 이동에 부합하지 않는 상황(예: 낮은 가격이 MACD의 낮은 가격을 동반하지 않는 상황)으로 "변동성"을 언급했다. [3]
  3. 토마스 애스프리 씨는 MACD와 그 신호 라인의 차이를 "전파" 시리즈라고 불렀다.

실제로 위의 정의 2번이 선호되는 경우가 많다.

  1. 제럴드 아펠은 기본 MACD 시계열의 막대 그래프 그림을 "히스토그램"이라고 언급했다. Appel의 히스토그램에서 막대 높이는 특정 시점의 MACD 값에 해당된다.
  2. MACD와 시그널 라인의 차이는 종종 막대 차트로 표시되며 "히스토그램"이라고 불린다.

실제로 위의 정의 2번이 선호되는 경우가 많다.

수학적 해석

신호 처리 측면에서 MACD 시리즈는 시간에 대한 입력(가격) 시리즈의 파생상품에 대한 여과된 측도다. (기술 주식 분석에서는 파생상품을 "속도"라고 부른다.) MACD는 두 개의 저역 통과 필터에 시간 상수의 차이와 동일한 "게인"을 곱한 후 두 개의 저역 통과 필터로 필터링한 것처럼 파생 모델을 추정한다. 또한 두 필터의 시간 상수의 합과 동일한 시간 상수를 곱한 상태에서 단일 로우패스 지수 필터(EMA)로 필터링한 것처럼 파생상품을 근사하게 추정할 수 있다. [5] 따라서 표준 MACD 필터 시간 상수인 12일과 26일의 경우 MACD 파생상품 추정치는 저역-통과 EMA 필터인 38일에 상당하는 것으로 대략 필터링된다. 시간 파생상품 추정치(하루당)는 MACD 값을 14로 나눈 값이다.

평균 시리즈도 파생 추정치로, 추가적인 평활화(및 추가적인 지연)를 위해 로우패스 필터가 나란히 추가된다. MACD 시리즈와 평균 시리즈(분산 시리즈)의 차이는 시간과 관련된 두 번째 파생상품("기술주 분석의 가속")의 측정치를 나타낸다. 이 추정치는 신호 필터의 추가 지연과 신호 필터 상수와 동일한 추가 게인 계수를 가진다.

MACD는 백분율 변화보다는 이동 평균의 실제 가격을 다루기 때문에 절대 가격 오실레이터(APO)로 분류할 수 있다. 반면, PPO(Percent Price Oscillator)는 두 개의 이동 평균 간의 차이를 더 긴 이동 평균 값으로 나눈 값을 계산한다.

APO는 고가의 유가증권에 대해서는 더 높은 수준을 보이고 저가의 유가증권에 대해서는 더 작은 수준을 보일 것이지만, PPO는 가격에 비해 변동을 계산한다. 따라서 PPO는 특히 가격이 실질적으로 다른 유가증권들 간의 오실레이터 값을 비교하거나, 같은 보안, 특히 가치가 크게 변경된 유가증권에 대한 오실레이터 값을 비교하는 경우에 선호된다.

가격 오실레이터 계열의 또 다른 구성원은 단기 패턴을 강조하면서 장기적인 추세를 무시하는 디트렌드 가격 오실레이터(DPO)이다.

지수 이동 평균 및 모멘텀 이동 평균은 최근의 주가 변동을 강조한다. 길이가 다른 EMA를 비교함으로써 MACD 시리즈 게이지는 주식의 추세를 변화시킨다. MACD 시리즈와 그 평균의 차이는 주식의 강도와 방향의 미묘한 변화를 드러낸다고 한다. 신호를 MACD와 RSI 전력과 같은 표시기와 상호 연관시킬 필요가 있을 수 있다.

일부 트레이더들은 신호 라인을 통과하는 MACD 라인이나 제로 축을 통과하는 MACD 라인에 특별한 의미를 부여한다. 또한 MACD 라인이나 차이 라인 및 주가(특히 지표 시리즈에서 일치하지 않는 가격 시리즈에서 고점 또는 저점) 간의 불일치로 인해 의의가 있다고 판단된다.

신호 라인 교차

"신호 선 교차"는 MACD와 평균 선이 교차할 때, 즉 발산(막대 그래프)이 기호를 변경할 때 발생한다. 그러한 사건의 표준 해석은 MACD 선이 평균 선("황금" 크로스오버)을 통과하면 사거나, 평균 선("곰돌이" 크로스오버) [6] 을 통과하면 팔도록 권고하는 것이다. 이러한 사건들은 주식의 추세가 크로스오버의 방향으로 가속화될 조짐으로 받아들여진다.

교차점 제로

"제로 크로스오버" 이벤트는 MACD 시리즈가 기호를 변경할 때, 즉 MACD 선이 수평 제로 축을 통과할 때 발생한다. 이는 가격 시리즈의 빠른 EMA와 느린 EMA 사이에 차이가 없을 때 발생한다. 긍정적에서 부정적 MACD로 변화한 것은 '곰팡이(bearish)', 부정적에서 긍정적(bullish)으로 해석된다. 제로 크로스오버는 트렌드 방향의 변화를 나타내는 증거를 제공하지만 신호 라인 크로스오버에 비해 그 모멘텀에 대한 확인은 적다.

'긍정적 차이' 또는 '약세 차이'는 가격이 새로운 최저치를 기록하지만 MACD가 새로운 최저치로 확인하지 않을 때 발생한다. "부정적 차이" 또는 "곰적 차이"는 가격이 새로운 고점을 만들지만 MACD가 그것의 고점을 새로운 고점으로 확인하지 않을 때 발생한다. [7] 가격에 관한 차이는 MACD 라인 및/또는 MACD 히스토그램에서 발생할 수 있다. [8]

MACD는 그것이 적용되는 컨텍스트만큼 유용하다. 분석가는 중간 추세의 방향에 반하는 단기 트레이드를 피하기 위해 일일 스케일을 보기 전에 주간 스케일에 MACD를 적용할 수 있다. [9] 분석가들은 또한 다양한 기간의 추세를 추적하기 위해 MACD의 매개변수를 변경할 것이다. 예를 들어, 인기 있는 단기 셋업 중 하나는 (5,35,5)이다.

거짓 신호

다른 예측 알고리즘처럼 MACD는 잘못된 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 잘못된 양수는 강세 교차점에 이어 주식의 급락이 될 것이다. 잘못된 부정은 약세 교차점이 존재하지만 주가가 갑자기 상승하는 상황이 될 이동 평균 및 모멘텀 것이다.

신호 라인 크로스오버에 필터를 적용하여 신호 라인 크로스오버가 버틸 수 있도록 하는 것이 신중한 전략일 수 있다. 가격 필터의 예로는 MACD 라인이 신호 라인 위에서 끊어진 다음 3일 동안 그 위에 있으면 구입하는 것이다. 다른 필터링 전략과 마찬가지로, 이는 잘못된 신호의 발생 확률을 감소시키지만 누락된 이익의 빈도는 증가시킨다.

분석가들은 거짓 신호를 걸러내고 참 신호를 확인하기 위해 다양한 접근법을 사용한다.

신호 라인의 MACD 교차점은 가속도의 방향이 변화하고 있음을 나타낸다. MACD 선이 0을 교차하는 것은 평균 속도가 방향을 변화시키고 있음을 시사한다.


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