보조지표 CCI(추세지표 활용방법) 기준선 0선 돌파 매매
오늘도 계속해서 주식과 관련된 보조지표에 대하여 자료를 공유하고자 합니다. 보조지표에는 변동성지표, 추세지표, 모멘텀지표, 시장강도지표, 가격지표, 거래량지표 등 수많은 지표가 있는데 오늘은 그중에서 이동평균을 이용한 추세지표인 CCI에 대하여 개념과 산출 계산방식, 활용방법 등을 간단하게 소개하겠습니다.
CCI의 개념
CCI는 Donald Lambert에 고안된 것으로 현재의 가격이 이동평균 주가와 얼마나 떨어져 있는 가를 살핌으로써 주가의 방향성과 탄력성을 동시에 측정하는 지표입니다. CCI의 값이 높게 나오면 현재 주가수준이 주가 평균과 비교하여 현저하게 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 현저히 낮다는 것을 의미합니다.
CCI는 당일의 평균주가와 이동평균 주가와의 차이를 기초로 산출한 가격지표로서 당일의 주가를 이동평균 주가로 나눈 이격도와 그 개념이 유사합니다. 당일의 주가를 고가, 저가, 종가로 구분하여 이 세 가격의 단순 평균을 구하고 이 단순 평균 가격을 당일의 평균 주가로 결정하는 것입니다. 이렇게 결정된 당일의 평균 주가에서 n일간의 이동평균 주가와 차이를 구한 다음 일정기간 동안 그 차이의 절대치에 대한 이동평균값으로 나누어 산출하게 되는 것입니다. 이를 간단하게 산출방식을 알아보면 아래와 같습니다.
CCI 계산방법
★ CCI = ( M - m ) / (d * 0.015)
M(평균가격) : (고가 + 저가 +종가) / 3
m(이동평균 가격) : M의 일정기간(n) 이동평균
d(평균 오차) : M과 m사이 편차의 절댓값(I M - m I)을 일정기간(n) 이동 평균한 값
이동평균 기간은 5일에서 25일 사이의 기간을 사용하면 적절한데요 일반적으로 14일을 많이 사용한다는 이야기도 있고 20일을 많이 사용한다는 이야기도 있습니다. 최근에는 20일을 주로 많이 사용한다고 합니다. CCI의 시그널선을 작성할 때는 5 ~ 10일을 사용할 수 있으며, 9일을 사용하는 경우가 많다고 합니다.
CCI에서는 표준편차를 사용하지않고 평균 오차를 사용하는데 평균 오차는 현재의 주가 이동평균값과 주가와의 차이에 절대치를 취하여 더한 것을 이동평균에 사용된 기간으로 나누어 평균을 구한 것입니다. 평균 오차에 0.015를 곱하는 이유는 대부분의 주가가 100과 -100 사이에서 움직이도록 하기 위한 상수의 개념이라고 할 수 있습니다.
CCI활용 방법
▶ 기준선인 0선 돌파매매
0선을 기준으로 CCI가 0선을 상향돌파하면 강세 신호로 해석하여 매수시점으로 판단하고, 0선을 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도시점으로 판단합니다.(단점 극복 방법 : CCI가 0선의 돌파를 이용하는 매매전략의 단독 사용보다는 MACD 등 다른 보조지표와의 병행사용 혹은 특정의 조건을 정하여 두고 제한적으로 이용하는 것이 필요하겠습니다)
▶ 과매수와 과매도 매매
ⓐ CCI 값이 100을 상향 돌파하면 과도한 매수로 보고 -100을 하향 돌파하면 과도한 매도로 보아 기존가격의 추세가 전환될 가능성에 주의해야 합니다.
ⓑ CCI 값이 100을 상향돌파하는 경우 매수를 진행하고 100 하향 돌파하는 시점에 매도 청산을 하며, -100을 하향 돌파하면 가지고 있는 주식을 매도하는 시점으로 보고 -100을 상향 돌파하면 주식 매수 포지션을 가진다(☞ 일반적으로 CCI가 100을 상향 돌파하는 경우 주가의 상승탄력이 커지고, -100을 하향 돌파하는 경우 하락 탄력이 커지게 되므로 이 특성을 이용하여 CCI가 100선을 상향 돌파하는 시점에서 매수 기회로 해석하고, -100을 하향 돌파하는 시점에서 매도 포지션을 가질 수 있습니다.)
다이버전스를 이용한 매매
주가의 가격추세와 CCI의 추세를 서로 비교하여 다이버전스가 발생하면 향후 주가는 CCI의 추세에 따라 반전될 것으로 판단하여 매매의 전략으로 해석합니다.
주가가 전고점을 상향 돌파하여 신고가에 도달하고 있으나 CCI는 전고점보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우 하락 다이버전스로 매도 신호로 활용합니다.
반대로 주가가 이전 저점을 하향 돌파하여 신저가를 형성하고 있으나 CCI는 이전 저점보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우 상승 다이버전스로 매수 신호로 대응합니다.
이렇게 다이버전스를 이용한 매매방법은 기준선의 이용이나 과매도와 과매수를 이용하는 방법보다 높은 신뢰도를 가집니다.
보조지표인 추세지표 CCI의 단점
다른 보조지표들도 공통적으로 가지고 있는 문제점이긴 하지만 CCI의 경우에도 특히 횡보장에서의 변동성에는 매우 취약한 것으로 나타나고 있습니다. 주의 바랄께요~~~.
주식 보조지표의 종류와 정의(의미) 이해 / 단점 극복
최근에 주식과 관련하여 포스팅을 전혀 하지 못했네요 요즘 주위 지인들께서는 사회적 분위기는 경제가 너무 안 좋다는 인식이 강한데 그와 반대로 주식시장은 점점 우상향 하는 것이 너무 위
오늘도 이렇게 보조지표에서 추세지표로 분류되는 CCI에 대하여 개념은 물론 계산방법 등을 알아보았습니다. 그중 개인적으로 중요하다고 판단되는 CCI값을 활용한 매매주식 활용방법을 다시금 간단하게 정리하고 끝맺겠습니다.
2) 과매수(100선) 과매도(-100)
3) 다이버전스를 활용하는 매매방법
이 모두 우리들에겐 유익하고 훌륭한 보조지표로서 활용은 하겠지만 위에서 말씀드린 바와 같이 이 한 가지로 단독적인 매매전략으로 사용보다는 항상 다른 지표도 충분히 병행하여 사용 판단할 수 있었으면 좋겠습니다. 그래야 신뢰도가 높은 결과치를 얻을 수 있기 때문입니다.
파라볼릭 SAR 지표 간단 설명
1970년대 후반 기술적 분석가인 웰스 와일더(J. Welles SAR 지표 간단 설명 | Binance Academy Wilder Jr.)가 파라볼릭 스톱과 리버스(Stop and Reverse, SAR) 지표를 개발했습니다. 이는 그의 책 "기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념"에서 상대적 강도 지수(RSI)와 같은 다른 인기 있는 지표들과 함께 제시되었습니다.
사실, 와일더는 해당 접근 방법을 파라볼릭 시간/가격(Parabolic Time/Price) 시스템이라 불렀으며, SAR의 개념은 다음과 같이 기술되어 있습니다.
SAR은 스톱(Stop)과 리버스(Reverse)를 의미한다. 이는 롱 트레이드(더 높은 가격에 팔기 위해 매수 후 이익을 실현하는 것)가 끝나고 숏 트레이드(더 낮은 가격에 사기 위해 매도 후 이익을 실현하는 것)가 시작되거나, 반대의 경우가 시작되는 지점이다.
오늘날 해당 시스템은 보통 파라볼릭 SAR 지표를 가리키며, 이는 시장 추세와 잠재적 전환 지점을 파악하는 도구로 사용됩니다. 와일더가 수많은 기술적 지표(TA)를 손으로 써가며 개발했음에도 불구하고, 오늘날 대부분의 디지털 트레이딩 시스템과 차트 소프트웨어의 한 부분을 차지하고 있습니다. 이제는 해당 기술을 더는 수동으로 계산하지 않아도 되었고, 상대적으로 사용이 간편해졌습니다.
어떻게 사용하나요?
파라볼릭 SAR 지표는 시장 가격 위나 아래에 찍힌 작은 점들로 이뤄집니다. 이러한 점들의 분포는 포물선을 형성합니다. 그러나 각 점은 단일한 SAR 값을 나타냅니다.
간단히 말해, 상승 추세 동안 점들은 시장 가격보다 아래에 표시되며, 하락 추세 동안에는 위에 표시됩니다. 해당 점들은 시장 가격이 옆으로 흐르는 횡보 기간에도 표시됩니다. 그러나 이러한 경우에는 점들이 위치가 한쪽에서 다른 쪽으로 훨씬 자주 바뀌곤 합니다. 즉, 파라볼릭 SAR 지표는 시장 추세가 없는 경우에는 활용성이 떨어집니다.
파라볼릭 SAR은 방향성과 시장 추세의 지속 기간, 잠재적 추세 반전 SAR 지표 간단 설명 | Binance Academy 지점에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다. 이는 투자자가 좋은 매수 기회와 매도 기회를 얻을 수 있는 가능성을 높여줄 수 있습니다.
일부 트레이더들은 유동적인 스톱-로스 가격을 지정하기 위해 파라볼릭 SAR 지표를 사용하기도 합니다. 이를 통해 그들의 스톱은 시장 추세를 따라갈 수 있습니다. 이러한 기술을 보통 트레일링 스톱-로스라고 합니다.
기본적으로 해당 지표는 기존에 창출한 수익을 유지할 수 있게 하는데, 이는 추세가 반전되면 즉시 그들의 포지션이 종료되기 때문입니다. 어떤 경우에는, 트레이더로 하여금 이익이 나는 포지션을 종료하기 힘들게 하거나 너무 일찍 거래를 시작하게 할 수도 있습니다.
앞서 살펴본 것처럼, 파라볼릭 SAR은 추세가 있는 시장에서 특별히 유용하나, 횡보 기간 동안에는 그렇지 않습니다. 분명한 추세가 존재하지 않을 경우, 해당 지표는 잘못된 신호를 제공할 가능성이 높으며, 이는 심각한 손실을 초래할 수 있습니다.
변동성이 큰 시장(위아래로 상당히 빠르게 움직이는) 또한 오해의 소지가 있는 신호들을 많이 제공할 수 있습니다. 따라서 파라볼릭 SAR 지표는 가격이 점진적으로 변할 때 가장 잘 맞아떨어지는 경향이 있습니다.
또 한 가지 생각해 봐야 하는 것은 지표의 민감도이며, 이는 수동으로 조절할 수 있습니다. 민감도가 높을수록, 잘못된 신호가 발생될 확률이 높습니다.
어떤 경우에는 잘못된 신호가 트레이더로 하여금 이익이 나는 포지션을 지나치게 일찍 종료하게 하고, 이익을 얻을 수 있는 가능성이 있는 자산을 판매하게 할 수 있습니다. 더 나쁜 경우에는, 가짜 신호가 잘못된 낙관을 심어주어 투자자가 지나치게 일찍 매수하게 만들 수도 있습니다.
마지막으로, 해당 지표는 거래량을 고려하지 않기 때문에 추세의 강도에는 별다른 정보를 주지 않습니다. 시장의 큰 움직임은 각 점의 간격을 벌어지게 함에도 불구하고, 이것이 추세의 강도를 나타내는 것으로 받아들여서는 안 됩니다.
트레이더와 투자자들이 얼마나 많은 정보를 갖고 있느냐와 무관하게 금융 시장에는 언제나 위험이 존재합니다. 그러나 파라볼릭 SAR과 다른 전략, 지표들을 위험을 최소화하고 한계를 보충하는 방법으로 함께 사용할 수 있습니다.
와일더는 추세의 강도를 측정하기 위해 파라볼릭 SAR과 함께 평균 방향성 지표(Average Directional Index)를 함께 사용했습니다. 또한 포지션에 진입하기 전 분석을 위해 이동 평균과 RSI 지표를 사용할 수도 있습니다.
파라볼릭 SAR 계산 방법
오늘날에는 컴퓨터 프로그램이 자동적으로 계산을 수행합니다. 그러나 보다 자세히 알고 싶어하는 이들은, 파라볼릭 SAR 계산에 대한 간단한 설명을 살펴볼 수 있습니다.
SAR 지점들은 기존의 시장 데이터에 기초해 계산됩니다. 따라서, 오늘의 SAR을 계산하기 위해서는 어제의 SAR을 사용하며, 내일의 값을 계산하기 위해서는 오늘의 SAR을 사용합니다.
상승 추세 동안 SAR 값은 이전의 고점에 기반해 계산됩니다. 하락 추세 동안에는 이전의 저점이 사용됩니다. 와일더는 한 추세 안에서 가장 높은 지점과 낮은 지점을 익스트림 포인트(Extreme Points, EP)라 불렀습니다. 그러나 상승 추세와 하락 추세에서의 방정식은 동일하지 않습니다.
SAR = 이전 SAR + 가속변수(AF) x (이전 익스트림 포인트(EP) - 이전 SAR)
SAR = 이전 SAR - 가속변수(AF) x (이전 SAR - 이전 익스트림 포인트(EP))
AF는 가속 변수(Acceleration Factor)를 의미합니다. 이는 0.02부터 시작해 가격이 새로운 고점을 형성(상승 추세에서)하거나 새로운 저점(하락 추세에서)을 형성할 때마다 0.02씩 증가합니다. 그러나, 한계값인 0.20에 도달할 경우 추세 기간 동안 해당 값은 동일하게 유지됩니다(추세가 반전될 때까지).
실제로, 일부 차트 분석가들은 지표의 민감도를 변경하기 위해 수동으로 AF를 조정하기도 합니다. 0.2보다 높은 AF는 민감도를 증가시킵니다(더 많은 반전 신호). 0.2보다 낮은 AF는 이와 반대됩니다. 그럼에도 와일더는 자신의 책에서 0.02 증가가 전반적으로 가장 좋다고 주장합니다.
계산식은 비교적 사용하기 간편한 것지만, 일부 트레이더들은 첫 SAR을 어떻게 계산하는지 묻곤 합니다. 해당 방정식이 이전의 값을 필요로 하기 때문입니다. 와일더에 따르면, 처음 SAR은 시장 추세가 역전되기 전 마지막 익스트림 포인트에 기초에 계산될 수 있습니다.
와일더는 트레이더들에게 분명한 추세 반전을 발견하기 위해 차트를 되돌아보고, 첫 SAR 값으로 익스트림 포인트를 사용할 것을 추천했습니다. 이후 SAR은 최종 시장 가격에 도달할 때까지 계산될 수 있습니다.
예를 들어, 시장이 상승 추세일 경우 트레이더는 이전의 조정 구간을 찾기 위해 며칠 혹은 몇 주 전을 살펴볼 수 있습니다. 이후, 해당 조정 구간의 저점(익스트림 포인트)을 찾고, 이를 이어지는 상승 추세의 첫 SAR로 사용할 수 있습니다.
파라볼릭 SAR은 1970년대에 개발된 지표임에도 불구하고 오늘날에도 여전히 광범위하게 사용되고 있습니다. 투자자들은 이를 외환, 상품, 주식, 암호 화폐 시장과 같은 투자에 적용할 수 있습니다.
그러나 어떠한 시장 분석 도구도 100% 정확할 수는 없습니다. 따라서 파라볼릭 SAR과 다른 전략을 사용하기 전에, 투자자들은 금융 시장과 기술적 분석을 충분히 이해해야 합니다. 또한 투자자들은 피할 수 없는 위험들에 대처하기 위한 적절한 트레이딩 전략과 위험 관리 전략을 갖고 있어야 합니다.
평균방향성지표
ADX(Average Directional Movement Index : 평균 방향 운동지수)는 DI의 단점을 보완하기 위해서 이용되는 추세지표 로 일반적으로 DMI를 차트상으로 표시할 때 세 개의 선을 이용하여 기술적 분석지표로 사용합니다.
ADX의 범위는 0에서 100 사이에 위치 하며 일반적으로 20 미만 의 ADX값은 추세의 약세 를 나타냅니다. 40 이상 의 ADX값은 추세의 강세 를 나타내며, 매우 강한 추세 의 경향은 50 이상 의 값으로 표시됩니다.
ADX값은 추세의 기울기에 비례하여, ADX선의 기울기는 가격 변동의 가속도에 비례합니다.
즉, ADX선의 기울기는 추세가 일정한 기울기를 가질 경우 ADX값이 평평해지는 경향 이 있습니다.
+DI -DI선 : 상승 추세나 하락 추세와 같은 추세의 방향을 파악하는 데 사용.
ADX선 : 추세의 강도를 파악하는 데 사용.
의미
ADX는 그 값이 클수록 강한 추세를 가진 시장 을 나타내며, 작을수록 시장의 추세가 약하다 는 것을 의미합니다.
ADX는 그 자체만으로는 시장이 상승 추세인지 하락 추세인지 추세의 방향(direction)을 구분할 수는 없으며, 단 지 추세의 강도(Strength)만을 측정 할 수 있습니다.
ADX는 DMI 지표와 함께 사용됩니다.
계산방법
ADX는 +DI와 -DI의 거리를 측정하여 평활한 것 입니다.
ADX는 두 단계로 계산하는데,
먼저 항상 (+)값을 갖는 DX(Directional Movement Index)를 계산하고 이 DX를 평활화한 ADX를 계산합니다.
ADX의 평활 파라미터 n은 보통 14일을 사용합니다. 와일더(Wilder)는 14일을 사용할 것을 권하고 있습니다.
특징 SAR 지표 간단 설명 | Binance Academy
▶ ADX는 두 개의 방향선(+DI, -DI) 간 스프레드가 증가할 때 상승 합니다.
ADX ↑ = 현재의 시장지배세력 강화 = 현재의 주가 추세 지속
따라서, 현재의 추세를 따르는 SAR 지표 간단 설명 | Binance Academy 매매 즉 위쪽에 위치한 방향선의 방향에 따르는 매매를 하는 것이 유리합니다.
▶ ADX는 두 개의 방향선(+DI, -DI) 간 스프레드가 감소할 때 하락 합니다.
ADX ↓ = 기존의 시장지배세력 약화 = 피지배 세력의 힘 강화 = 기존의 주가 추세 약화
따라서, 시장이 혼란스러운 상황이므로 현재 추세를 따르는 매매는 가급적 피하는 것이 좋습니다. 이렇게 ADX가 하락한다는 것은 주가 방향성 또는 추세 강도가 약해지고 있는 것입니다.
▶ ADX의 하락이 더 진행되어 ADX가 두 개의 방향선(+DI, -DI) 아래로 하락했을 때에는 보통 주가는 횡보 합니다. 이때는 추세지표에 의한 추세를 따르는 매매보다 오실레이터를 사용하는 것이 유리합니다.
ADX가 두 개의 방향선 아래로 하락했을 경우, 투자자는 앞으로 있을 수 있는 주가 변화를 준비하고 있어야 한다.
ADX의 투자 전략
비트코인 일봉 차트
위 차트는 비트맥스 선물거래소 비트코인의 일봉 차트입니다.
2018년 9월말부터 11월 초까지 약 두 달간의 장기 침체로 오랜 기간 ADX선이 +DI, -DI 두 개의 방향선 아래에 위치해 있는 것을 볼 수 있습니다.
ADX선이 바닥에서 상승하면서 교차중인 +DI선과 -DI선을 차례로 뚫고 올라가는데, 해당 시점에는 주황색인 -DI선이 파란색인 +DI선의 위에 위치한 상태로 매도신호를 나타내면 ADX선의 급격한 변화와 함께 급격한 비트코인 가격 하락을 보여주고 있습니다.
ADX선의 급격한 하락 상승 이후 차츰 두 DI선 아래 근처까지 하락하면서 다시 한번 침체기에 빠지는 비트코인을 볼 수 있습니다.
▶ 일반적으로 ADX가 바닥에서 상승할 때,
+DI가 고점 에 있으면 매수신호
-DI가 고점 에 있으면 매도신호
ADX가 +DI와 -DI 아래로 하락한 다음 ADX가 다시 상승하기 시작하면 주가는 소강상태에서 벗어나 새로운 추세의 출현을 앞두고 있다.
▶ ADX가 +DI와 -DI 아래에서 머무르는 기간이 길면 길수록 다음에 있을 주가 변화가 크다 는 것을 시사합니다.
ADX가 두 개의 방향선 아래에서 상승할 때가 매수 타이밍이다.
보통 ADX가 상승하기 시작해서 30 이상이 되면 주가는 추세를 형성한 것으로 본다.
삼성전자 일봉 차트
위 차트는 키움증권 삼성전자 일봉차트입니다.
2018년 12월부터 3월까지 주가의 변동상황을 볼 수 있는데, ADX선이 +DI와 -DI 두 방향선 위에서 위치하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 두 방향선 간 스프레드가 증가할 때 ADX선이 상승하고 있으며, 중간에 +DI선이 -DI선을 위로 돌파(골든크로스)하며 추세전환을 하는 상황이지만 ADX선은 하락과 상승을 반복하며 두 개의 방향선 위로 계속 위치해 있는 것을 알 수 있습니다.
또한 ADX선이 +DI선과 같이 치고 올라간다면 힘의 응축성이 더욱 강하다 고 볼 수 있습니다.
▶ ADX가 +DI와 -DI 위로 상승한 경우에는 시장이 지나치게 과열 또는 침체된 상황입니다. 다음에 ADX가 두 개의 곡선 위로부터 하락하기 시작하면 현 추세가 흔들리고 있음을 의미하므로 추세 전환을 준비할 필요가 있습니다. 이런 의미에서 ADX의 하향 전환은 약세 신호 라고 말할 수 있습니다.
+DI와 ADX가 -DI보다 위에 위치하고 ADX가 상승할 때 = 주가 상승 추세가 강화되는 매수신호
-DI와 ADX가 +DI보다 위에 위치하고 ADX가 상승할 때 = 주가 하락 추세가 강화되는 매도신호
ADX지표의 문제점
▶ ADX는 시장 추세의 전환에 후행하는 시차의 문재를 지니고 있습니다. ADX에는 +DI값과 -DI값이 같이 사용되기 때문에 하락 시 +DI의 반영이 -DI로 희석된다는 점과 ADX가 DX의 평활 값을 사용하기 때문에 이동평균 대상기간의 영향을 받는다는 점입니다.
▶ ADX는 일간 차트를 이용하여 10~30일 이동평균을 사용하는 것이 일반적이지만 하루 중 거래와 같은 단기 매매에 활용할 때에는 그 추세를 적절하게 나타내지 못할 경우가 있습니다. 즉, 전일의 종가와 금일의 시가와의 갭이 발생하면 ADX는 단기 시장 추세를 적절히 나타내지 못할 수 도 있습니다. 따라서 단기 매매를 할 경우에는 시장 추세(일간 ADX)와 같은 방향으로만 단기 매매를 수행하는 것이 바람직합니다.
이상 ADX 추세지표에 관하여 알아보았습니다.
시장은 자본이 큰 지배세력들에 의해 움직이며, 이들이 만들어내는 추세는 일반 개인 투자자들이 감히 대항할 수 없는 주가의 흐름입니다. 개인은 주가를 움직이는 세력들의 심리를 호기심을 가지고 항상 생각해야 합니다.
바닥을 알 수 없는 개인 투자자들은 시장에 새로운 추세가 나올때까지 인내심을 가져야 합니다.
이러한 추세는 여러 지표들을 분석함으로써 간접적으로 알 수 있는데, 그중에 ADX는 DMI와 함께 추세매매에 이용되는 대표적인 지표 입니다.
평균방향성지표
이번에 살펴볼 지수는 DMI 입니다. 시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화 한 지표로, 전일 대비 현재 주식 가격을 비교한 선이라고 할 수 있습니다. 구하는 원리나 공식이 복잡하므로 천천히 알아보도록 하겠습니다.
삼성전자 차트(영웅문)
DMI 지수에서 확인할 부분은 위에 표현된 DI Plus, DI Minus 입니다. ADX는 DMI를 확인할 때 보통 같이 확인하는 지표인데 뒤에서 설명 드리겠습니다. DI 두개를 구하기 위해서는 DM, TR 이라는 것을 계산해야 합니다.
- DM (Directional Movement)
상승 추세 일때는 금일의 고가가 반드시 전일의 고가 보다 높아야 하고, 하락 추세 일때는 금일의 저가가 반드시 전일의 저가 보다 낮아야 한다고 가정하고 계산합니다.
- 전일의 고가 보다 금일의 고가가 높을시 : +DM
- 전일의 저가 보다 금일의 저가가 낮을시 : -DM
- 위 상황이 둘다 발생했을 때,
- 고가 상승 범위가 더 크다면 : +DM
- 저가 하락 범위가 더 크다면 : -DM
- 변동 자체가 전날의 변동보다 작다면 : DM = 0
아래의 세가지 경우 중 절대값이 가장 큰 값을 TR로 지정합니다.
1. 금일의 SAR 지표 간단 설명 | Binance Academy 고가 - 금일의 저가
2. 금일의 고가 - 전일의 종가
3. 금일의 저가 - 전일의 종가
위의 두가지를 각각 계산한 뒤에 DI를 계산합니다.
- DI는 DM의 값에 따라 부호가 바뀌게 됩니다.
- DM과 TR 하루치를 통해 DI를 계산하는게 아니라, 보통 M일 동안의 이동평균으로 계산합니다.
- +DI = +DM의 M일 이동평균 / TR의 M일 이동평균
- -DI = -DM의 M일 이동평균 / TR의 M일 이동평균
- 이렇게 계산된 DI는 M일 동안 상승 추세, 또는 하락 추세에서 금일 주가의 비율 이라고 볼 수 있습니다.
즉 DI Plus가 위에 있다면 상승 추세에 있다고 볼 수 있고, DI Minus가 더 위에 있다면 하락 추세에 있다고 볼 수 있죠. 그래서 DMI 지수를 이용한 매매 기법은 간단합니다.
- PDI가 MDI를 상향 돌파하는 골든 크로스에 매수 포지션
- PDI가 MDI를 하향 돌파하는 데드 크로스에 매도 포지션
오르고 있는 분위기에 사고, 떨어지는 분위기에 판다고 할 수 있습니다. 그러나 단순히 DMI 지수만을 사용해서 매매를 하는 방법은 좋지 않다고 합니다. DMI 지수는 가짜 신호가 꽤 많고, 신호 자체도 자주 일어납니다. 그래서 DMI에서 도출한 지표인 ADX를 같이 사용하는 경우가 많습니다.
- ADX = | (PDI - MDI) | / (PDI + MDI) * 100
ADX는 현재 추세의 강한 정도를 나타냅니다. 그 추세가 상승 추세인지, 하락 추세인지는 모릅니다. 그래서 다른 지표랑 사용을 하게 되는데 보통 DMI, ADX 조합으로 사용을 합니다.
두개의 조합을 사용하는 방법은 이렇습니다.
PDI가 DMI를 상향 돌파하는 골든 크로스 상황에서, ADX의 크기도 커지고 있다면 상승 추세가 높아진다고 예상 할 수 있습니다. 그럴 경우에 강한 매수 신호로 볼 수 있습니다. DMI의 의미 없는 신호를 거를 수 있게 됩니다.
Python으로 구현하기 위해 데이터를 불러줍니다.
DMI와 ADX를 구합니다. 이전에 계산했던 지표들에 비하면 코드가 조금 더럽. 습니다
Index를 20부터 한 이유는, 위의 DMI 계산 코드상 가장 이른 시간대의 값들의 계산이 정확하지 않기 때문입니다.
보시다시피 PDI와 MDI만 보면 서로 크로스 되는 경우가 꽤 있습니다. ADX의 움직임 까지 같이 확인해보면 신호의 빈도가 적어집니다. ADX의 경우 0.25 이상이면 추세가 약한 추세 0.5 이상이면 꽤 강한 추세라고 볼 수 있습니다.
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