RSI(상대강도지수)와 매매전략 - Bitcoinxxo

마지막 업데이트: 2022년 2월 19일 | 0개 댓글
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RSI(상대강도지수)와 매매전략

지난 엘리어트 파동이론을 시작으로 기술적 분석에 필요한 정보를 꾸준히 업로드하고자 했는데 오늘은 보조지표인 RSI에 대해 포스팅하고자 한다. RSI는 많은 투자자들이 기술적 분석에 활용하는 빈도가 높은 지표이고 신뢰도도 꽤나 높은 지표이므로 다뤄보고자 한다. RSI는 투자자들의 심리를 잘 나타내는 보조지표이므로 잘 활용하면 신뢰도를 높일 수 있다. 나 역시 매매시점을 포착할때 여러가지 보조지표 중 RSI는 꼭 활용하는 지표이다. 이번 기회에 RSI에 대해 좀더 면밀하게 공부해보면서 여러가지 매매전략에 대해 정리해보면서 공유해보고자한다.

RSI(Relative Strength Index)?

RSI는 주가의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지표이다. 일정한 기간을 기준으로 그 기간의 가격 변동분 중 상승분이 얼만큼 비중을 차지하고 있느냐를 내타내는 것이다. RSI가 0에 가깝다는 것은 일정기간 중 하락강도가 강하다는 것이고 100에 가까울수록 상승강도가 강하다는 것을 의미한다. RSI를 계산하는 방법에 대해 면밀하게 살펴보면 좀 더 이해가 쉬울 것이다.

[RSI 계산방법]

1. 현재의 주가가 어제보다 상승한 경우 UP(U)표시와 함께 값 표시 / 현재의 주가가 어제보다 하락한 경우 DOWN(D)표시와 함께 값 표시 / 주가가 어제와 같다면 0 표시

2. 일정기간동안의 U값과 D값을 평균한 것을 각각 AU(상승값의 평균)와 AD(하락값의 평균)로 표시 / 통상 일정기간이라함은 9, 14일 등을 사용하며 25, 28일도 활용

3. RS(Relative Strength)값 = AU/AD -> 즉, RS값이 클 수록 일정기간동안 상승한 폭이 하락한 폭보다 더 크다는 것을 의미

4. RSI = 100 –

즉, 계산식을 상세하게 공부해보면 RSI가 높아질수록 매수강도가 높아지는 것을 확인할 수 있다. 따라서 해당종목의 투자자들이 어떻게 반응하고 있는지 심리를 엿볼 수 있는 지표로 활용하는 것이다. 주식투자에서는 기업가치 못지않게 심리요인도 크게 반영된다고 생각하기때문에 중요한 지표로 활용하고 있다.

RSI를 활용한 다양한 매매전략

RSI가 무엇인지 파악했으니 이를 활용해 어떤 매매전략을 구상하면 좋을지에 대해 고민해보자. 사실 RSI 역시 보조지표이기에 100%의 신뢰도를 바라는 것은 상당히 위험하므로 여러가지 매매전략을 구상해보고 자신에게 맞는 전략을 활용하는 것이 최선이다. RSI에 대해 공부해보면서 리포트 자료, 구글링, 투자자들의 다양한 매매방식을 참고하였다.

먼저 흔히 알려진 고전적인 방법부터 설명하고 가겠다. 고전방식은 크게 3가지 방법으로 나뉜므로 하나씩 차근차근 살펴보겠다.

[매매전략1 – 기본적 매매방식]

1. 70/30 과매수, 과매도 매매전략

RSI가 30이하를 초과매도 국면, 70이상을 초과매수 국면이라고 일컫는 경향이 있다. 그러므로 과매도 국면에서는 매수포지션을, 과매수 국면에는 매도포지션을 취한다. 하지만 초과매수/초과매도권에서 지표가 상당기간 머물면서 추세를 연장하는 경우도 많이 존재 한다. 따라서 각 국면에 진입하였다고 해서 성급하게 청산하는 전략은 타율이 낮다. 청산시점으로 보는 것이 아닌 매매전략을 준비하는 예고시점으로 보는 것이 바람직하다. 성급한 매매를 보완하기 위해 RSI가 70을 넘어서 초과매수국면을 하향 이탈하면 매도, RSI가 30일 하회한 뒤 초과매도 수준을 다시 상향이탈하면 매수하는 전략 이 신뢰도를 높일 수 있다.

2. 50 Line 매매전략

RSI의 범위가 0에서 100이기 때문에 중간값인 50을 기준으로 매매전략을 구사하는 방법이다. RSI가 상승추세 후 50을 상향돌파하면 매수, 하락추세 후 50을 하향돌파하면 매도를 취하는 비교적 간단한 방법이다. 하지만, 이 전략 역시 단기적인 수급이나 변동성으로 50선을 쉽게 넘나들 수 있기때문에 단순 50을 기준으로 매수/매도를 반복하면 신뢰도가 떨어질 가능성이 높다. 그러므로 가격추세를 함께 확인하며 RSI를 확인하는 전략이 필요하다. 주가가 하락하는 구간에서 RSI가 50 미만이라면 하락추세로 판단하여 매도하는 것이 적절하고, 주가가 상승하는 구간에서 RSI가 50미만으로 떨어진다면 추세의 눌림목 구간으로 보는 시야가 필요하다.

RSI지표는 다이버전스에 대한 신뢰도가 꽤나 높고 핵심매매전략이라고도 할 수 있는데 잘 활용하면 추세전환을 포착할 수 있다. 다이버전스 활용방법에 앞서 두 가지 개념을 먼저 살펴보자. Top Failure Swing, Bottom Failure Swing이다. 먼저 Top Failure Swing은 RSI가 70이상에서 고점을 형성한 뒤 그 후 이 고점을 추가로 돌파하지 못하고 하락하는 것이고, Bottom Failure Swing은 RSI가 30이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점을 다시 하회하지 않고 상승반전되는 것을 의미한다. 이 두가지 개념을 활용하여 주가와 연계하여 매매전략을 구상하는 것이 다이버전스 매매전략이다.

매매전략은 다음과 같다. 우선 Top Failure Swing이 적용되는 경우는 주가가 전고점을 돌파하였으나 RSI 지표상으로 고점을 높이지 못하는 상황이다. 이는 가격과 보조지표가 반대로 움직이는 상황으로 하락추세 전환을 예고한다. 반대로 주가가 전점을 갱신하거나 저점에서 머물더라도 RSI지표상으로 저점이 높아진다면 상승추세전환을 예고하는 상승다이버전스가 발생한다. 주가가 전고점, 전저점을 돌파함에도 RSI가 높아지거나, 낮아지지 못하는 다이버전스에 대한 포스팅은 다음 포스팅에서 상세하게 다루도록 하겠다. Bottom Failure Swing은 반대로 RSI(상대강도지수)와 매매전략 - Bitcoinxxo 적용하여 하락추세 전환을 예고하는 방법이다.

[매매전략2 – 전고/전저추세돌파 방식]

두번째로 소개할 매매전략은 RSI와 가격을 활용해 매수/매도타이밍을 포착하는 방식이다. 이 방법은 RSI매매기법에 대해 알아보던 중 어느 블로그 투자자분의 글을 읽고 알게되었다. 실제로 그 블로거의 매매전략을 여러 차트에 적용해보았을 때 신뢰도가 높아 유용하게 활용할 것 같아 공유하고자 한다.

1. RSI 전고점 돌파매매

(해당 매매전략의 명칭은 내가 임의로 정했으니 큰 의문을 갖지 말자..ㅎ) 우선 이 매매전략을 실행하기 위해서는 RSI가 30이하의 과매도 구간에 진입한 이력이 있을때 사용한다. RSI가 과매도 국면이 발생하기 전 RSI 고점을 찾아 RSI(상대강도지수)와 매매전략 - Bitcoinxxo 그날의 봉차트 종가를 확인한다. 그 후, 주가가 RSI 전고점 날짜의 가격봉을 돌파하면 매수진입을 고려해보는 것이다. 글로만 설명하면 이해가 잘 안될 수 있으니 실제 차트를 활용해 적용해보자.

위의 차트는 최근 관심있게 보고있는 삼성바이오로직스의 주봉 차트이다. 앞에서 설명한 RSI 전고점매매를 차트와 함께 살펴보자. 먼저 RSI가 30이하의 언더구간이 발생한 구간을 찾아보면 2019년 7월 부근이다. 따라서 과매도 국면이 발생하기 전 RSI의 고점을 찾아보면 차트에 ‘1’이라고 표시되어있는 부분이고 당시의 주가는 ‘2’라고 표시된 부분의 약 320,000원이다. 즉, RSI가 30이하의 언더가 발생하고 320,000원 선을 돌파하는 ‘3’지점에서 매수기회를 포착하는 것이다. 실제로 차트를 보면 ‘3’ 이후의 주가 추이를 보면 상승추세로 전환하는 모습을 볼 수 있다. 위의 사례처럼 매매전략을 세우는 것이 여러 차트에 대입해봤을 때 생각보다 신뢰도가 꽤나 높았다. 당연히 지난 차트로 보아서 끼워맞추는거 아니냐라는 의문이 들 수도 있지만 선택은 본인들의 몫이다. 여러가지 가치분석과 다양한 보조지표를 더하여 해당 RSI 매매전략을 활용하여 확률을 높이다는 취지이다.

2. RSI 전저점 돌파매매

이 매매법은 1번 매매법과 반대로 매도시점을 포착하기 위해 활용하는 전략이다. 가격이 하락추세로 전환될 것을 포착하고 시행한다. 원리는 똑같다. RSI 70 오버구간을 포착한다. 그 후 오버구간 전의 RSI 저점의 가격봉을 기준으로 세운다. 그 후, 기준이 되는 가격봉을 가격이 하향돌파하면 추세의 전환으로 삼고 매도시기로 삼는 매매전략이다. 역시 차트로 이해도를 높여보자.

현대모비스 주봉차트이다. 역시 2017년 12월 RSI 70오버가 발생한다. 따라서 그 전의 RSI 전저점을 찾아보면 12월 초 ‘1’ 표시 부근이다. 당시의 가격봉 몸통의 저점은 ‘2’라고 표시된 262,000원 부근이다. 따라서 RSI 70 오버구간 이후의 가격봉이 262,000원을 하향돌파하는 ‘3’부근에서 매도타이밍을 잡을 수 있다. ‘3’ 부근 이후 역시 하락추세로 돌아서며 주가가 하방으로 전환됨을 볼 수 있다.

위의 전저/전고돌파매매법에서 주봉차트를 사용한 이유는 주봉을 통해 보았을 때, 좀더 추세에 대한 신뢰도를 높일 수 있고 일봉의 단기적인 수급요인에 불확실성을 줄일 수 있다고 판단해서다. 일봉이나 분봉으로 활용하기보다는 주봉을 활용해 긴 추세를 포착하기 위해 사용하는 것을 추천한다.

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상대적 강도 지표 (RSI)

RSI(Relative Strength Index)란 상대강도지수라고 부르며 가격의 상승힘과 하락힘 간의 상대적인 강도를 나타내는 보조지표입니다. 많은 주식투자자 또는 코인투자자분들께서 이용하는 보조지표 중 하나입니다 .

2. RSI 보는 법

위에 보이는 사진에서 하단에 일정한 범위를 선이 오가는 것을 RSI 라고 합니다 . RSI 는 50%( 분홍색 범위의 정중앙이 50% 입니다 ) 를 기준으로 50% 이상이면 매수세 우세 , 50% 이하면 매도세 우세를 나타냅니다 . RSI 가 70% 이상이면 과매수구간 이고 , 30% 이하면 과매도구간 입니다 .

분홍색 범위의 상단부분 (70%) 을 뚫고 올라가면 일반적으로 과매수 구간 이라고 하여 곧 하락이 예고 되는 지점이므로 일반적으로 많은 투자자들이 이 지점에서 매도 를 합니다 .

반대로 분홍색 범위의 하단부분 (30%) 을 뚫고 내려가면 일반적으로 과매도 구간 이라고 하여 곧 상승이 예고 되는 지점이므로 일반적으로 많은 투자자들이 이 지점에서 매수 를 합니다 .

3. 마치며

RSI RSI(상대강도지수)와 매매전략 - Bitcoinxxo 는 분명 많은 투자자들이 신뢰하는 보조지표 중 하나이지만 RSI 하나만으로 매매를 하시면 위험합니다 .

RSI 선이 30% 를 뚫고 하락했다고 하더라도 해당 구간 ( 과매수 구간 ) 에서 횡보를 하며 가격이 더 하락할 수 있기 때문에 RSI 선이 30% 를 뚫고 하락하고 충분한 횡보 후 상승방향으로 꺽이는 지점에서 매수를 해야 덜 위험한 매매를 하실 수 있습니다 .

반대로 RSI 선이 70% 를 뚫고 상승했다고 하더라도 해당 구간 ( 과매도 구간 ) 에서 횡보를 하며 가격이 더 상승할 수 있기 때문에 RSI 선이 70% 를 뚫고 상승하고 충분한 횡보 후 하락방향으로 꺽이는 지점에서 매도를 해야 더 큰 수익을 가져가실 수 있습니다 .

상대적 강도 지표 (RSI)

달공이 RSI (Relative Strength Index) 상대강도지수 주식 투자 보조 지표 설명

주식 투자 보조 지표, 주식 투자 지표 용어 정리


RSI (Relative Strength Index)는 1978년 Welles Wilder가 고안한 것으로, 주가의 상대적 강도를 지수로 나타낸 지표로 상승 혹은 하락 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용함. 상대적 강도라는 말은 동일 주가의 내부적인 상대강도를 의미.


RS=N일간의 상승폭의 평균 / N일간의 하락폭의 평균
상승폭(하락폭)평균 = (전일 RS * 13 + 금일상승폭(하락폭)*1) / 14
RSI = 100 - 100 / (1+RS)

*n: 12일 권장(9, 25도 많이 사용)


* 단순 (상승폭 평균/하락폭 평균)은 지나치게 급격하므로, 스무딩 필요


-과매수/과매도:
RSI의 값이 70 이상이면 과매수 상태로 판단하여 매도 시점
30 이하이면 과매도 상태로 생각되어 매수 시점


-Divergence:
가격의 움직임과 RSI의 움직임이 반대로 나타나는 경우 Divergence 발생.


RSI의 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence가 나타나면 추세 반전 신호로 판단.


-Failure swing:
RSI의 값이 직전에 나타났던 최고점 또는 최저점을 갱신하지 못하고 진행방향을 바꾸는 경우 failure swing 발생.


RSI가 70 이상이나 30 이하에서 failure swing이 나타나면 추세 전환의 신호


-주가가 상승 추세로 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최고 수준을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 순간이 매도 시점이 되며, 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최저 수준을 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 순간이 매수 시점.

[주식 차트공부] 보조지표 -RSI (상대강도지수, 다이버전스)

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하락 추세 시
rsi 50 근처에서 박스권일 때
지속적인 하락을 나타냄
50% 상향 돌파 가 중요 추세전환 신호 일 수 있다
분기 현상 중요!

상승추세 시 추세가 깨지기 전까지는 가지고 있자
rsi 50,60에서 반등, rsi 70,80에서 반락
50% 하향 돌파 가 중요, 추세전환 신호 -매도하자!
분기 현상 중요

주가는 저점 낮추지만, rsi는 저점 높임(다이버전스)
주가 오르면서 rsi 50 돌파하는 것 확인
추세선도 그어보고, 거래량도 체크하기
이후 계속 상승~~~

다이버전스= 분기 현상

상승추세 시
하락 다이버전스 발생 후, 주가가 고점 갱신 못함 - 매도 !

failure swing
rsi가 직전 고점 갱신하지 못하고 내려앉을 때
전저점을 깨고 내려오면 상승추세 마무리 될 것을 예고 - 매도

rsi가 저점 깨지 않고 직전 고점 뚫고 올라갈 때
하락추세가 마무리 될 것을 예고 - 매수

[주식차트공부] 보조지표 -스토캐스틱 (단기매매지표, 다이버전스)

단기지표의 최고봉 스토캐스틱 스토캐스틱이란? 최근 일정기간의 고가-저가 범위 내에 현재의 주가가 어느 곳에 위치하고 있는지 알아보는 지표 % k선과 % D선으로 구성 (0~100 사이) 5,3,3 설정 / 10,


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